×
亚历山德鲁五世（Alexandru V.Asimit）。;爱德华·福曼;唐启和;罗卢卡·维尼克

基于条件尾部期望的风险资本配置的渐近性。 （英语） Zbl 1228.91029号

保险。数学。经济。 49，第3期，310-324（2011）。
摘要：对基于条件尾部期望（CTE）风险测度的风险资本配置规则的限制行为进行了研究。更具体地说，借助于极值理论（EVT）的一般概念，上述风险资本配置被证明与相应的价值-风险（VaR）风险度量呈渐近比例。因此，为风险值获取的现有方法可以应用于研究较少的CTE。在利益方面，EVT方法似乎受到了现代法规的良好推动，这些法规公开要求在确定风险资本时采取过度谨慎的态度。

引用于56文件

MSC公司：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
60克70 极值理论；极值随机过程
60E05型 概率分布：一般理论

关键词：

渐近依赖性和独立性;资本分配;条件尾期望;极值理论;重尾分布;价值-风险
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.V.Asimit}等人，《保险》。数学。经济。49，第3号，310-324（2011；Zbl 1228.91029）
全文： 内政部 链接

参考文献：

[1] Albrecher，H。；Asmussen，S。；Kortschak，D.，两种严重依赖风险之和的尾部渐近性，极值，9，2，107-130（2006）·Zbl 1142.60009号
[2] 阿林克，S。；Löwe，M。；Wüthrich，M.V.，《总依赖风险预期缺口分析》，《ASTIN公报》，35，1，25-43（2005）·Zbl 1101.62092号
[3] Asimit，A.V。；Badescu，A.L.，《时间相关风险模型中贴现总索赔额的极值》，《斯堪的纳维亚精算杂志》，293-104（2010）·Zbl 1224.91041号
[4] Asimit，A.V。；Jones，B.L.，相依风险投资组合大额索赔再保险的渐近尾概率，ASTIN Bulletin，38，1，147-159（2008）·Zbl 1169.91361号
[5] Asmussen，S。；Rojas-Nandayapa，L.，对数正态随机变量和与高斯连接的渐近性，统计学与概率字母，78，16，2709-2714（2008）·Zbl 1151.60009号
[6] Balkema，A.A。；de Haan，L.，《大年龄剩余寿命》，《概率年鉴》，2，5，792-804（1974）·Zbl 0295.60014号
[7] Bühlmann，H.，《经济保费原则》，ASTIN Bulletin，11，1，52-60（1980）
[8] 蔡，J。；Li，H.，多元相型分布的条件尾期望，应用概率杂志，42，3，810-825（2005）·Zbl 1079.62022号
[9] 蔡，J。；Tang，Q.，关于重尾分布的最大和等价性和卷积闭包及其应用，应用概率杂志，41，1，117-130（2004）·Zbl 1054.60012号
[10] Charpentier，A。；Segers，J.，《多元阿基米德连接的尾部》，《多元分析杂志》，100,1521-1537（2009）·兹比尔1165.62038
[11] Chiragiev，A。；Landsman，Z.，《多元帕累托投资组合：基于TCE的资本分配和差价分割》，《斯堪的纳维亚精算杂志》，2007，4，261-280（2007）·Zbl 1164.91028号
[12] 戴维斯，R.A。；Resnick，S.I.，重尾噪声双线性过程的极限理论，应用概率年鉴，6，4，1191-1210（1996）·Zbl 0879.60053号
[13] Dhane，J。；Denuit，M。；Vanduffel，S.，《相关顺序、合并与多元化》，《保险：数学与经济学》，45，3，325-332（2009）·Zbl 1231.91175号
[14] Dhane，J。；亨拉德·L。；Landsman，Z。；范登多普，A。；Vanduffel，S.，《基于CTE的资本分配规则的一些结果》，《保险：数学和经济学》，42，2，855-863（2008）·Zbl 1152.91577号
[15] Dhane，J。；Tsanakas，A。；瓦尔迪兹，E。；Vanduffel，E.，《最优资本分配原则》，《风险与保险杂志》，78（2011）
[16] Dhane，J。；Vanduffel，S.公司。；Goovaerts，M.J。；Kaas，R。；唐奇。；Vyncke，D.，《风险度量与共单调性：综述》，《随机模型》，22573-606（2006）·Zbl 1159.91403号
[17] Embrechts，P。；Klüppelberg，C。；Mikosch，T.，《保险和金融极端事件建模》（1997年），《施普林格-弗拉格：柏林施普林格》·Zbl 0873.62116号
[18] Fisher，R.A。；Tippett，L.H.C.，样本中最大或最小成员频率分布的极限形式，剑桥哲学学会数学学报，24，2，180-190（1928）
[19] Furman，E。；Landsman，Z.，多元相依伽马投资组合的风险资本分解，《保险：数学与经济学》，37，3，635-649（2005）·Zbl 1129.91025号
[20] Furman，E。；Landsman，Z.，椭圆风险组合应用的尾部方差溢价，ASTIN Bulletin，36，2，433-462（2006）·Zbl 1162.91373号
[21] Furman，E。；Landsman，Z.，依赖风险非负投资组合的经济资本分配，ASTIN Bulletin，38，2，601-619（2008）·Zbl 1274.91379号
[22] Furman，E。；Zitikis，R.，加权保费计算原理，《保险：数学与经济学》，42，1，459-465（2008）·Zbl 1141.91509号
[23] Furman，E。；Zitikis，R.，《加权风险资本分配》，《保险：数学与经济学》，第43、2、263-269页（2008年）·Zbl 1189.62163号
[24] Geluk，J。；Tang，Q.，相依次指数随机变量和的渐近尾概率，理论概率杂志，22，4871-882（2009）·兹比尔1177.62017
[25] Genest，C。；Ghoudi，K。；Rivest，L.P.，《使用连接函数理解关系的讨论》，《北美精算杂志》，第2期，第3期，第143-149页（1998年）
[26] Gnedenko，B.V.，《终端最大分布极限》，《数学年鉴》，44423-453（1943）·兹比尔0063.01643
[27] Goldie，C.M。；Resnick，S.，次指数分布和极值分布吸引域内的分布，应用概率进展，20，4，706-718（1988）·Zbl 0659.60028号
[28] Hashorva，E。；Pakes，A.G。；唐琼，随机收缩的渐近性，《保险：数学与经济学》，47，3，405-414（2010）·Zbl 1231.91196号
[29] Joe，H.，Li，L.，2011年。多元正则变异的尾部风险，应用概率中的方法论和计算，出版中（doi:10.1007/s11009-010-9183-x；Joe，H.，Li，L.，2011）。多元正则变异的尾部风险，应用概率的方法论和计算，正在出版（doi:10.1007/s11009-010-9183-x·Zbl 1239.62060号
[30] Juri，A。；Wüthrich，M.V.，《从分布角度看尾部依赖性》，《极值》，第6期，第3期，第213-246页（2003年）·Zbl 1049.62055号
[31] Kallenberg，O.，《随机测量》（1983年），《德国柏林》·Zbl 0288.60053号
[32] Khoudraji，A.，1995年。加拿大魁北克拉瓦尔大学博士论文《关于copules etála modélasion des valeurs extreme mes bivarie es的贡献》。；Khoudraji，A.，1995年。加拿大魁北克拉瓦尔大学博士论文《关于copules etála modélasion des valeurs extreme mes bivarie es的贡献》。
[33] Klüppelberg，C。；Resnick，S.I.，《Pareto copula，风险聚合和皇帝的袜子》，《应用概率杂志》，45，1，67-84（2008）·Zbl 1144.62037号
[34] Ko，B。；Tang，Q.，带次指数尾的相依非负随机变量之和，应用概率杂志，45，1，85-94（2008）·Zbl 1137.62310号
[35] Kortschak，D。；Albrecher，H.，相依非同分布随机变量之和的渐近结果，应用概率的方法与计算，11，3，279-306（2009）·Zbl 1171.60348号
[36] Landsman，Z。；Valdez，E.，椭圆分布的尾部条件期望，北美精算杂志，7，4，55-71（2003）·Zbl 1084.62512号
[37] 李，J。；唐奇。；Wu，R.，时间相关更新风险模型中折扣总索赔的次指数尾部，应用概率的进展，42，4，1126-1146（2010）·Zbl 1205.62061号
[38] 麦克尼尔，A.J。；弗雷，R。；Embrechts，P.，《定量风险管理》（2005），普林斯顿大学出版社：普林斯顿大学出版社，新泽西州普林斯顿·Zbl 1089.91037号
[39] Mitra，A。；Resnick，S.I.，《快速变化风险的聚合和渐近独立性》，《应用概率的进展》，41，3，797-828（2009）·Zbl 1181.60019号
[40] Nelsen，R.B.，《Copulas简介》（1999），施普林格出版社：施普林格出版社，纽约·Zbl 0909.62052号
[41] Panjer，H.H.，Jia，J.，2001年。偿付能力和资本配置。保险与养老金研究所报告01-14。安大略省滑铁卢：滑铁卢大学。；Panjer，H.H.，Jia，J.，2001年。偿付能力和资本配置。保险与养老金研究所报告01-14。安大略省滑铁卢：滑铁卢大学。
[42] Resnick，S.I.，《极值、正则变化和点过程》（1987），Springer-Verlag:Springer-Verlag纽约·Zbl 0633.60001号
[43] Resnick，S.I.，《重尾现象：概率和统计建模》（2007），Springer-Verlag:Springer-Verlag纽约·兹比尔1152.62029
[44] 斯科拉，A.，1959年。巴黎大学统计研究所出版物，第229-231页。；斯科拉，A.，1959年。巴黎大学统计研究所出版物，第229-231页·Zbl 0100.14202号
[45] 瓦尔迪兹，E。；Chernih，A.，Wang的椭圆等高线分布资本分配公式，《保险：数学与经济学》，33，3，517-532（2003）·Zbl 1103.91375号
[46] Vernic，R.，《多元偏态分布及其在保险中的应用》，《保险：数学与经济学》，38，2，413-426（2006）·Zbl 1132.91501号
[47] Vernic，R.，《第二类多元Pareto分布的尾部条件期望：另一种方法，应用概率中的方法和计算》，13，1，121-137（2011）·Zbl 1208.60014号
[48] Wang，S.S.，通过转换层溢价密度计算溢价，ASTIN Bulletin，26，71-92（1996）
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。