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R.巴克达。;戈雷克，D。;Quincampoix，M。

随机最优控制和线性规划方法。 （英语） Zbl 1226.93137号

申请。数学。最佳方案。 63，第2期，257-276（2011）.
摘要：我们研究了一个具有约束和贴现收益的经典随机最优控制问题。本文的主要结果在于，证明了该最优控制问题与在适当的概率测度空间上描述的线性优化问题具有相同的值。这使得我们能够推导出一个对偶公式，该公式似乎与合适的哈密尔顿-雅可比-贝尔曼方程的（粘度子）解的概念密切相关。我们还讨论了与长期平均问题的关系。

引用于24文件

MSC公司：

93E20型 最优随机控制
90C05（二氧化碳） 线性规划
60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
第49页第25页 最优控制和微分对策中Hamilton-Jacobi方程的粘性解

关键词：

线性规划;约束条件下的随机控制;职业措施;粘度溶液;长期平均值
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{R.Buckdahn}等人，应用。数学。最佳方案。63，第2号，257--276（2011；Zbl 1226.93137）
全文： 内政部

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