肯尼思·贾德。;莉莉亚·马利尔;塞尔盖·马利亚尔 用于求解动态经济模型的数值稳定和精确的随机模拟方法。 (英语) Zbl 1226.91035号 数量。经济学。 第2期,第173-210页(2011年)。 总结:我们开发了数值稳定和精确的随机模拟方法来求解动态经济模型。首先,我们考察了各种替代方法,而不是标准的最小二乘近似方法,包括使用奇异值分解和Tikhonov正则化的最小二乘方法、最小绝对偏差方法和主成分回归方法,所有这些都是数值稳定的,可以处理病态问题。其次,我们使用精确的求积和单项积分,而不是传统的蒙特卡罗积分。我们在三个应用中测试了我们的广义随机模拟算法(GSSA):标准代表-代理新古典增长模型、具有罕见灾害的模型和具有数百个状态变量的多国模型。GSSA编程简单,并提供了MATLAB代码。 引用于27文件 MSC公司: 91B55型 经济动态 91-04 与博弈论、经济学和金融相关问题的软件、源代码等 65立方厘米20 概率模型,概率统计中的通用数值方法 关键词:随机模拟;广义随机模拟算法;参数化期望算法;最小一乘法;线性规划;正规化 软件:Matlab公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.L.Judd}等人,数量。经济。2,编号2173-210(2011年;兹bl 1226.91035) 全文: 内政部