碧、朱娜;郭俊义 在金融市场上对冲由散播噪声过程驱动的单位关联人寿保险合同。 （英语） Zbl 1226.91021号 申请。斯托克。模型总线。印度。 26，第5号，609-623（2010）. 摘要：我们考虑在一个散播噪声过程驱动的金融市场中，单位连结人寿保险的风险最小化对冲问题。由于金融市场是不完整的，保险索赔不能仅通过股票和债券交易来完全对冲，给保险公司留下了一些风险。在测度改变后，应用（伪）局部）风险最小化理论。然后确定了以纯养老保险和定期保险为代表的两类单位挂钩合约的风险最小化交易策略和相关的内在风险过程。 引用于1文件 MSC公司： 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 关键词：联合人寿保险;不完全市场;喷射噪声处理;局部风险最小化 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Bi}和\textit{J.Guo}，应用。斯托克。模型总线。Ind.26，No.5，609--623（2010；Zbl 1226.91021） 全文： 内政部 参考文献： [1] 默顿，《理性期权定价理论》，《贝尔经济与管理科学杂志》第4期第141页–（1973）·Zbl 1257.91043号 [2] Schmidt，Shot-noise过程和最小鞅测度，《统计学与概率快报》77页1332–（2007）·Zbl 1255.91411号 [3] Föllmer，《对数学经济学的贡献》第205页–（1986） [4] Schweizer，半鞅期权套期保值，随机过程及其应用37 pp 339–（1991）·兹比尔0735.90028 [5] Schweizer，受限信息下的风险最小化对冲策略，《数学金融》4第327页–（1994）·Zbl 0884.90051号 [6] Schweizer，《数学金融手册：期权定价、利率和风险管理》，第538页–（2001年） [7] 莫勒，单位关联人寿保险合同的风险最小化对冲策略，阿斯汀公报28（1），第17页–（1998）·Zbl 1168.91417号 [8] Riesner，《在勒维过程金融市场中对冲人寿保险合同》，《保险：数学与经济学》38页599–（2006）·Zbl 1168.91419号 [9] Vandaele，《Lévy过程金融市场中单位关联人寿保险合同的本地风险最小化对冲策略》，《保险：数学与经济学》42，第1128页–（2008）·Zbl 1141.91549号 [10] Chan，由Lévy过程驱动的股票或有债权定价，应用概率年鉴9（2），第504页–（1999）·Zbl 1054.91033号 [11] 阿普勒巴姆，勒维过程和随机微积分（2004）·邮编1073.60002 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。