他,齐;尹刚·乔治 Markovian-regime-switching线性系统的不变密度、Lyapunov指数和几乎确定的稳定性。 (英语) Zbl 1225.93116号 J.系统。科学。复杂。 24,第1期,79-92(2011). 摘要:本文研究一类随机切换常微分方程组的稳定性。所考虑的系统可以被视为一个双组分过程,其中系统在(X(t)中是线性的,并且(α(t)是具有有限状态空间的连续时间马尔可夫链。几乎可以肯定地得到了指数稳定性和不稳定性的条件。这些条件基于李亚普诺夫指数,而李亚普诺夫指数又取决于关联不变密度。针对连续分量为二维的情况,利用变换技术,导出了与Lyapunov指数相关的不变密度所满足的微分方程。导出了解的存在唯一性条件。然后,发展数值解来求解相关的微分方程。 引用于2文件 理学硕士: 93E15型 控制理论中的随机稳定性 60J75型 跳转流程(MSC2010) 93C05型 控制理论中的线性系统 关键词:不变密度;李亚普诺夫指数;随机切换常微分方程 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Q.He}和\textit{G.Yin},J.Syst。科学。复杂。24,第1号,79--92(2011;Zbl 1225.93116) 全文: 内政部 参考文献: [1] M.M.Benderskii和L.A.Pastur,具有随机势的一维薛定谔方程的谱,Mat.Sb.,1972,82:273–284。 [2] M.M.Benderskii和L.A.Pastur,具有随机系数的二阶方程解的渐近行为,Teor。Funkciz Funkcional公司。分析。i Priloíen,1973年,22:3–14。 [3] K.A.Loparo和G.L.Blankenship,一类具有跳跃过程系数的线性随机系统的几乎必然不稳定性,Lyapunov指数,160–190,数学讲义。,1186年,柏林施普林格,1986年。 [4] G.Barone-Adesi和R.Whaley,美国期权价值的有效分析近似,《金融杂志》,1987年,42:301–320·doi:10.1111/j.1540-6261.1987.tb02569.x [5] M.H.A.Davis,马尔可夫模型与优化,Chapman&;霍尔,伦敦,英国,1993年·Zbl 0780.60002号 [6] G.B.Di Masi、Y.M.Kabanov和W.J.Runggaldier,马尔可夫波动率股票期权的均值-方差套期保值,概率论。申请。,1994, 39: 173–181. ·Zbl 0836.60075号 [7] G.Yin、V.Krishnamurthy和C.Ion,自适应离散随机优化应用的状态切换随机近似算法,SIAM J.Optim。,2004年,14:1187-1215·Zbl 1112.62330号 ·doi:10.1137/S1052623403423709 [8] G.Yin和C.Zhu,《混合开关扩散:特性和应用》,施普林格出版社,纽约,2010年·Zbl 1279.60007号 [9] 朱建中,尹国荣,宋庆生,随机切换微分方程组的稳定性,季刊应用。数学。,2009, 67: 201–220. ·Zbl 1163.93036号 [10] 毛晓霞、袁春秋,《马尔可夫变换下的随机微分方程》,印象学院出版社,伦敦,2006年·邮编1126.60002 [11] R.Z.Khasminskii,C.Zhu,G.Yin,区域切换扩散的稳定性,随机过程。申请。,2007年,117:1037–1051·兹比尔1119.60065 ·doi:10.1016/j.spa.2006.12.001 [12] I.Ia.Kac和N.N.Krasovskii,关于随机参数系统的稳定性,J.Appl。数学。机械。,1960, 24: 1225–1246. ·Zbl 0103.36403号 ·doi:10.1016/0021-8928(60)90103-9 [13] R.Z.Khasminskii,微分方程的随机稳定性,Sijthoff和Noordhoff,Alphen aan den Rijn,荷兰,1980年。 [14] Mao,带马尔可夫切换的随机微分方程的稳定性,随机过程。申请。,1999, 79: 45–67. ·Zbl 0962.60043号 ·doi:10.1016/S0304-4149(98)00070-2 [15] X.Mao,G.Yin,and C.Yuan,随机微分方程混合系统的稳定与失稳,Automatica,2007,43:264-273·Zbl 1111.93082号 ·doi:10.1016/j.automatica.2006.09.006 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。