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白丽华;郭俊义

当支付同时受交易成本和税收影响时，经典风险模型中的最优股息支付。 （英语） Zbl 1224.91043号

扫描。演员。J。 2010年，第1期，36-55（2010）。
研究了经典风险模型下具有交易费用和税收的最优股利问题。导出了最优收益函数应满足的拟变量不等式，并证明了验证定理。当索赔额呈指数分布时，给出了最优收益函数和最优策略的闭式解。结果表明，根据模型参数、交易成本和税率，基本上可以有两种不同的解决方案。建立了预期分红时间的计算公式，并分析了分红时间与税率的关系。结果表明，当税率降低时，人们应该更频繁地支付股息。
审核人：Rostyslav E.Yamnenko（基辅）

引用于21文件

MSC公司：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
93E20型 最优随机控制

关键词：

股息;拟变量不等式;最优策略;随机脉冲控制;指数索赔分布
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{L.Bai}和\textit{J.Guo}，Scand。演员。J.2010，第1号，36-55（2010；Zbl 1224.91043）
全文： 内政部

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