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Nagaraja，Chaitra H。;劳伦斯·布朗。;赵琳达·H·。

房价建模的自回归方法。 （英语） Zbl 1220.62109号

附录申请。斯达。 5，第1期，124-149（2011）.
摘要：利用有关销售价格、销售时间和地点（邮政编码）的信息，提出了一个用于预测个人房价和构建房价指数的统计模型。该模型由固定时间效应和随机邮政编码效应以及自回归分量组成。前两个部分适用于所有房屋销售，而后一个部分仅适用于反复销售的房屋。时间效应可以转换为房价指数。为了评估提出的模型和得出的指数，对1985年7月至2004年9月美国20个大都市地区的单户住宅销售进行了分析。该模型的预测能力优于基准的S&P/Case-Shiller模型（重复销售模型）和传统的混合效应模型。最后，加利福尼亚州洛杉矶市被用来说明历史上住房市场的低迷。

引用于4文件

MSC公司：

62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62第20页 统计学在经济学中的应用
91B24型 微观经济理论（价格理论和经济市场）

关键词：

住房指数;时间序列;重复销售
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{C.H.Nagaraja}等人，Ann.Appl。Stat.5，No.1，124--149（2011；Zbl 1220.62109）
全文： 内政部 arXiv公司

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