×
陈、宋熙;高，吉提

非线性时间序列回归中均值和方差结构的同时规范检验。 （英文） Zbl 1219.62076号

经济。理论 27，第4期，792-843（2011）.
摘要：本文提出了一种时间序列回归模型中条件均值和方差函数参数规格的非参数同时检验方法。该测试基于经验似然（EL）统计，该统计测量均值和方差函数的参数估计和非参数核估计之间的拟合优度。该测试的一个独特特点是，它能够在良好性度量的均值和方差分量之间自动分配自然权重。为了减少测试对一对平滑带宽的依赖性，我们通过在一组平滑带宽上最大化经验似然测试统计量的标准化版本来构造自适应测试。测试程序基于对经验似然检验统计量分布的自举校准。我们证明，经验似然检验能够以最佳比率区分不同于零假设的局部替代方案。

引用于5文件

MSC公司：

62克10 非参数假设检验
62G08号 非参数回归和分位数回归
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62G09号 非参数统计重采样方法
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.X.Chen}和\textit{J.Gao}，经济学。理论27，第4期，792--843（2011；Zbl 1219.62076）
全文： 内政部

参考文献：

[1] 内政部：10.1093/rfs/hhh006·doi:10.1093/rfs/hhh006
[2] 内政部：10.1111/1468-0262.00207·Zbl 1017.62012年 ·数字对象标识代码：10.1111/1468-0262.00207
[3] DOI:10.1093/biomet/93.1.215·Zbl 1152.62325号 ·doi:10.1093/biomet/93.1.215
[4] 内政部：10.1093/biomet/82.2351·Zbl 0823.62044号 ·doi:10.1093/biomet/82.2.351
[5] 内政部：10.2307/2328983·doi:10.2307/2328983
[6] DOI:10.1023/A:10037600813552·Zbl 0946.62018号 ·doi:10.1023/A:1003760813552
[7] Hart，非参数平滑和缺乏拟合检验（1997）·Zbl 0886.62043号 ·doi:10.1007/978-1-4757-2722-7
[8] 内政部：10.1007/978-1-4612-1718-3·Zbl 0902.62099号 ·doi:10.1007/978-1-4612-1718-3
[9] 内政部：10.1214/aos/1176349403·Zbl 0795.62036号 ·doi:10.1214/aos/1176349403
[10] 本杰米尼（Benjamini），《皇家统计学会杂志》B辑57页289页–（1995）
[11] 内政部：10.2307/3318471·Zbl 0966.62048号 ·doi:10.2307/3318471
[12] 内政部：10.1198/jasa.2009.tm08198·Zbl 1388.62124号 ·doi:10.1198/jasa.2009.tm08198
[13] 内政部：10.1006/jmva.2001.2058·Zbl 1030.62032号 ·doi:10.1006/jmva.2001.2058
[14] DOI:10.1016/j.spl.2003.11.005·Zbl 1102.62049号 ·doi:10.1016/j.spl.2003.11.005
[15] 内政部：10.1111/0022-1082.00149·doi:10.1111/0022-1082.00149
[16] 内政部：10.1017/S0266466604205023·Zbl 1071.62068号 ·网址：10.1017/S0266466604205023
[17] 内政部：10.1093/rfs/9.2.385·doi:10.1093/rfs/9.2.385
[18] 内政部：10.1198/0162145000000968·Zbl 1286.62043号 ·doi:10.1198/0162145000000968
[19] DOI:10.1016/0304-405X（77）90016-2·Zbl 1372.91113号 ·doi:10.1016/0304-405X（77）90016-2
[20] DOI:10.1093/rfs/12.4.721·doi:10.1093/rfs/12.4.721
[21] DOI:10.1201/9781420011210·Zbl 1179.62118号 ·doi:10.1201/9781420011210
[22] 内政部：10.1214/aos/1074290337·Zbl 1044.62049号 ·doi:10.1214/aos/1074290337
[23] 内政部：10.1214/aos/1032181163·Zbl 0898.62056号 ·doi:10.1214/aos/1032181163
[24] Francke，Bernoulli 8第1页–（2002）
[25] 内政部：10.2307/2171848·Zbl 0854.62038号 ·doi:10.2307/2171848
[26] DOI:10.1093/biomet/73.3.751·Zbl 0613.62067号 ·doi:10.1093/biomet/73.3.751
[27] 内政部：10.1214/00905360400000210·兹比尔1056.62057 ·doi:10.1214/00905360400000210
[28] 内政部：10.1214/aos/1176325370·Zbl 0799.62049号 ·doi:10.1214/aos/1176325370
[29] DOI:10.1214/aos/996986505·Zbl 1029.62042号 ·doi:10.1214/aos/996986505
[30] 内政部：10.1201/9781420036152·doi:10.1201/9781420036152
[31] 内政部：10.1198/016214503388619157·Zbl 1073.62571号 ·doi:10.1198/016214503388619157
[32] 内政部：10.1214/aos/1176347494·Zbl 0712.62040号 ·doi:10.1214/aos/1176347494
[33] 内政部：10.1007/b97702·数字对象标识代码：10.1007/b97702
[34] 内政部：10.1093/biomet/75.2.237·Zbl 0641.62032号 ·doi:10.1093/biomet/75.2.237
[35] 内政部：10.1093/biomet/85.3645·Zbl 0918.62065号 ·doi:10.1093/biomet/85.3.645
[36] 内政部：10.1214/aos/1176325381·Zbl 0797.62073号 ·doi:10.1214/aos/1176325381
[37] Fan，局部多项式建模及其应用（1996）
[38] 内政部：10.1017/S0266466600009166·Zbl 1401.62171号 ·doi:10.1017/S0266466600009166
[39] 内政部：10.2307/2289774·Zbl 0702.62037号 ·doi:10.2307/2289774
[40] DOI:10.1016/S0304-4076（98）00011-6·Zbl 0943.62031号 ·doi:10.1016/S0304-4076（98）00011-6
[41] 李，《非参数计量经济学：理论与实践》（2007）
[42] DOI:10.1016/S0304-4076（98）00087-6·Zbl 0929.62054号 ·doi:10.1016/S0304-4076（98）00087-6
[43] DOI:10.1016/j.jeconom.2007.08.010·Zbl 1418.62319号 ·doi:10.1016/j.jeconom.2007.08.010
[44] 内政部：10.3150/bj/1068128978·Zbl 1015.62048号 ·doi:10.3150/bj/1068128978
[45] DOI:10.1214/aos/1032894455·Zbl 0859.62047号 ·doi:10.1214/aos/1032894455
[46] DOI:10.1016/S0304-4076（03）00118-0·Zbl 1022.62046号 ·doi:10.1016/S0304-4076（03）00118-0
[47] DOI:10.1016/S0047-259X（02）00058-1·兹比尔1025.62020 ·doi:10.1016/S0047-259X（02）00058-1
[48] Dette，Sankhy系列A 69第28页–（2007年）
[49] 内政部：10.2307/1911242·Zbl 1274.91447号 ·doi:10.307/1911242
[50] 数字对象标识码：10.1111/j.1468-0262.2004.00550.x·Zbl 1142.62331号 ·文件编号：10.1111/j.1468-0262.2004.00550.x
[51] DOI:10.1016/S0304-4076（98）00081-5·Zbl 1041.62506号 ·doi:10.1016/S0304-4076（98）00081-5
[52] 数字对象标识码：10.1111/1468-0262.00261·Zbl 0999.62012号 ·数字对象标识代码：10.1111/1468-0262.00261
[53] 内政部：10.1111/1467-9868.00408·Zbl 1063.62064号 ·doi:10.1111/1467-9868.00408
[54] DOI:10.1214/aos/1069362388·Zbl 0881.62095号 ·doi:10.1214/aos/1069362388
[55] 内政部：10.1214/009053607000000659·兹比尔1132.62063 ·doi:10.1214/00905360000000659
[56] 英格斯特，《数理统计方法》2，第249页–（1993年）·Zbl 0852.62042号
[57] DOI:10.1016/j.jeconom.2006.12.002·Zbl 1418.62191号 ·doi:10.1016/j.jeconom.2006.12.002
[58] 英格斯特，《数理统计方法》2，第171页–（1993年）·Zbl 0852.62042号
[59] 内政部：10.1016/j.jeconom.2006.10.006·Zbl 1407.62157号 ·doi:10.1016/j.jeconom.2006.10.006
[60] 英格斯特，《数理统计方法》2，第85页–（1993）·Zbl 0852.62042号
[61] DOI:10.1016/S0378-3758（97）00146-8·Zbl 0942.62051号 ·doi:10.1016/S0378-3758（97）00146-8
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。