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哈特佐普洛斯，P。;哈伯曼，S。

年龄-周期-短期死亡率的动态参数化建模。 （英语） Zbl 1218.91082号

保险。数学。经济。 49，第2期，155-174（2011）.
摘要：作者的扩展版本【保险数学经济学44，第1期，103–123（2009；Zbl 1156.91394号)]结合队列效应，提出了动态参数模型来分析死亡率结构。在广义线性模型（GLM）框架内，使用了年龄效应的单因素参数化指数多项式。然后将稀疏主成分分析（SPCA）应用于依赖时间的GLM参数估计，并为双因素主成分（PC）方法结构提供（边际）估计。在年龄组效应中，以相同的方式对两因素残差进行建模，为（有条件的）三因素年龄组模型提供了估计值。使用动态线性回归（DLR）模型外推年龄和队列相关成分。英格兰和威尔士男性（1841年至2006年）提交了一份申请。

引用于1审查
引用于15文件

MSC公司：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
91D20型 数学地理学和人口学
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

队列;死亡率预测;广义线性模型;稀疏主成分分析;因子分析;动态线性回归;引导置信区间

引文：

Zbl 1156.91394号

软件：

DSPCA公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{P.Hatzopoulos}和\textit{S.哈伯曼}，保险。数学。经济。49，No.2，155--174（2011；Zbl 1218.91082）
全文： 内政部

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