迪米特里奥斯·帕帕斯;科斯坦蒂诺斯·基里亚科普洛斯;乔治·凯马卡米斯 奇异协方差矩阵下的最优投资组合选择。 (英语) Zbl 1214.91105号 国际数学。论坛 5,编号45-48,2305-2318(2010). 摘要:在经典的投资组合选择问题中,我们在接近奇异和病态的情况下使用Moore-Penrose逆,或奇异方差协方差矩阵。通过这种方法,可以有效地处理方差-方差矩阵的可能奇异性,从而使问题的各种应用受益于Moore-Penrose逆的数值可处理性。 引用于9文件 MSC公司: 91G10型 投资组合理论 2009年10月15日 矩阵反演理论与广义逆 65层20 超定系统伪逆的数值解 91G60型 数值方法(包括蒙特卡罗方法) 关键词:协方差矩阵;投资组合选择;Moore-Penrose逆矩阵;最佳投资组合头寸;ill-条件矩阵 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.Pappas}等人,《国际数学》。论坛5,编号45-482305-2318(2010年;兹bl 1214.91105) 全文: 链接