乔治·卡佩塔尼奥斯 用大数据集确定近似因子模型中因子数的测试程序。 （英语） Zbl 1214.62068号 J.总线。经济。斯达。 28，第3期，397-409（2010）. 摘要：因子模型的范式非常吸引人，并且在经济分析中得到了广泛应用。因子模型的基本思想是，大量经济变量可以由少量指标变量充分建模。在关于大维度因子模型的广泛研究活动中，一个主要关注点是开发用于确定建模所需因子数量的工具。本文提供了一种替代信息标准的方法，作为估计大维因子模型中因子数量的工具。新方法对相当大的横截面和时间相关性具有鲁棒性。探讨了该方法的理论性质，并进行了广泛的蒙特卡罗研究。结果支持新方法，并表明它是现有方法的合理替代方法。 引用于31文件 MSC公司： 62H25个 因子分析和主成分；对应分析 62第20页 统计学在经济学中的应用 65二氧化碳 蒙特卡罗方法 关键词：因子模型;大样本协方差矩阵;最大特征值 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Kapetanios}，J.Bus。经济。Stat.28，No.3，397--409（2010；Zbl 1214.62068） 全文： 内政部 链接