吉安卢卡·库巴达;阿兰·赫克 在数据丰富的环境中测试常见的自相关性。 （英语） Zbl 1211.91196号 J.预测。 30，第3期，325-335（2011）. 摘要：本文提出了一种在大维系统中检测常见串行关联存在的策略。我们证明了偏最小二乘可以用于一致地恢复公共自相关空间。此外，蒙特卡罗研究表明，偏最小二乘法获得的因子的单变量自相关检验优于基于典型相关分析的传统检验。本文介绍了一些实证应用，以说明概念和方法。 引用于三文件 理学硕士： 91B82号 统计方法；经济指标与措施 关键词：串行相关公共特征;高维系统;偏最小二乘法;降秩回归 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Cubadda}和\textit{A.Hecq}，J.预测。30，第3号，325--335（2011；Zbl 1211.91196） 全文： 内政部 参考文献： [1] Anderson，多元统计分析导论（1984）·Zbl 0651.62041号 [2] Centoni，《共同冲击、共同动力与国际商业周期》，《经济建模》24页149–（2007）·doi:10.1016/j.econmod.2006.06.008 [3] 克鲁索，宏观经济学家的实时数据集，《计量经济学杂志》105第111页–（2001）·Zbl 1135.62402号 ·doi:10.1016/S0304-4076（01）00072-0 [4] 库巴达，分析协整时间序列中常见周期特征的统一框架，计算统计与数据分析52，第896页–（2007）·Zbl 1452.62625号 ·doi:10.1016/j.csda.2007.07.004 [5] Cubadda，宏观经济预测的中N方法（2010年） [6] 库巴达，《宏观面板与现实》，《经济学快报》99，第537页–（2008年）·Zbl 1255.91348号 ·doi:10.1016/j.econlet.2007.09.046 [7] Cubadda，研究多元建模之前大型多元模型的协同运动，《计量经济学杂志》148页，第25页–（2009年）·Zbl 1429.62389号 ·doi:10.1016/j.jeconom.2008.08.026 [8] D'Agostino A Domenico G Surico P.2006（联合国）可预测性和宏观经济稳定性 [9] 恩格尔，《共同特征测试》（附评论），《商业与经济统计杂志》11页369–（1993）·doi:10.2307/1391623 [10] Giannone，《解释大缓和：不是冲击》，《欧洲经济协会杂志》，第6页，621页–（2008年）·doi:10.1162/JEEA.2008.6.2-3.621 [11] Groen JJ Kapetanios K.2008重新审视数据丰富的宏观经济预测有用方法纽约联邦储备银行员工报告 [12] Hecq A Jacobs J.2009关于实时数据的VAR-VECM表示 [13] Lucke B.1994使用共同趋势和共同周期对西德宏观经济数据的分析 [14] Magnus，矩阵微分学及其在统计学和计量经济学中的应用（1999）·Zbl 0912.15003号 [15] 麦康奈尔，《美国的产出波动：自20世纪80年代初以来发生了什么变化》，《美国经济评论》90页1464–（2000）·数字对象标识代码：10.1257/aer.90.5.1464 [16] Naes，回归中的相关成分，《斯堪的纳维亚统计杂志》第20期第239页-（1993）·Zbl 0488.62049号 [17] 《罗斯帕，子空间，潜在结构和特征选择》第34页–（2006年）·数字对象标识代码：10.1007/117527902 [18] 瓦希德，《共同趋势和共同周期》，《应用计量经济学杂志》，第8页，第341页–（1993年） [19] 沃尔德，《统计科学百科全书》第581页–（1985） 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。