胡，英;周迅 随机系数约束随机LQ控制及其在投资组合选择中的应用。 （英语） Zbl 1210.93082号 SIAM J.控制优化。 44，第2期，444-466（2005）. 摘要：本文致力于研究一个随机线性二次型（LQ）最优控制问题，其中控制变量被约束在一个锥内，问题的所有系数都是随机过程。利用田中公式，通过求解两个扩展的随机Riccati方程（ESRE），显式地得到了最优控制和最优成本。本文首次引入的ESRE是高度非线性倒向随机微分方程（BSDEs），其可解性是基于截断函数技术和Kobylanski的结果得到证明的。然后将所得的一般结果应用于具有随机升值和波动率且禁止卖空的金融市场的均值-方差投资组合选择问题。刻画了问题的可行性，并以封闭形式给出了有效投资组合和有效前沿。 引用于55文件 MSC公司： 93E20型 最优随机控制 60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面） 91G80型 其他理论的金融应用 91G10型 投资组合理论 关键词：随机LQ控制;扩展随机Riccati方程;倒向随机微分方程;均值-方差投资组合选择;有效投资组合;有效边界 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Hu}和\textit{X.Y.Zhou}，SIAM J.控制优化。44，第2号，444--466（2005；Zbl 1210.93082） 全文： 内政部