×

具有支配变量的相依随机变量随机加权和的尾部概率的近似。 (英语) Zbl 1206.60039号

摘要:本文讨论了一组成对拟非符号独立但非同分布的支配-芳尾随机变量序列随机加权和的尾概率的近似。权重与满足有关力矩的一些假设的前一序列无关。但对权重的依赖结构没有任何要求。

MSC公司:

60F99型 概率论中的极限定理
60E99型 分配理论
91B30型 风险理论,保险(MSC2010)
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部

参考文献:

[1] 阿尔扬契奇,S。;Arandelović,D.,O-规则变化函数,Publ。Inst.数学。(贝尔格莱德)(N.S.),22,36,5-22(1977)·Zbl 0379.26003号
[2] 新罕布什尔州宾厄姆。;Goldie,C.M。;Teugels,J.L.,《正则变异》(1987),剑桥大学出版社:剑桥大学出版社·Zbl 0617.26001号
[3] 蔡,J。;Tang,Q.,关于重尾分布的最大和等价性和卷积闭包及其应用,J.Appl。概率。,41, 1, 117-130 (2004) ·Zbl 1054.60012号
[4] 陈,Y。;Ng,K.W。;Xie,X.,关于具有规则变化尾部的随机加权和的最大值,Statist。普罗巴伯。莱特。,76, 971-975 (2006) ·Zbl 1090.62046号
[5] 陈,Y。;Su,C.,具有重尾保险和金融风险的有限时间破产概率,统计学家。普罗巴伯。莱特。,76, 1812-1820 (2006) ·Zbl 1171.91348号
[6] 陈,Y。;Yuen,K.C.,具有一致变量的成对拟症状独立随机变量之和,Stoch。型号,2576-89(2009)·Zbl 1181.62011年
[7] 克莱恩,D.B.H。;Samorodnitsky,G.,独立随机变量乘积的次指数性,随机过程。申请。,49, 75-98 (1994) ·Zbl 0799.60015号
[8] Embrechts,P。;Klüppelberg,C。;Mikosch,T.,《保险和金融极端事件建模》(1997年),《施普林格-弗拉格:柏林施普林格》·Zbl 0873.62116号
[9] 高奇。;Wang,Y.,具有显著变化尾增量的随机加权和及其在风险理论中的应用,韩国统计学家J。Soc.,39,3,305-314(2010年)·Zbl 1294.60067号
[10] Geluk,J.L。;De Vries,C.G.,次指数随机变量的加权和和再保险股票回报之间的渐近相关性,保险数学。经济。,38, 39-56 (2006) ·Zbl 1112.62011年
[11] Geluk,J。;唐琼,相依次指数随机变量和的渐近尾概率,J.Theoret。概率。,22, 871-882 (2009) ·兹比尔1177.62017
[12] Goovaerts,M.J。;Kaas,R。;Laeven,R.J.A。;唐奇。;Vernic,R.,《保险业帕累托损失折现总额的尾部概率》,Scand。精算师。J.,446-461(2005)·Zbl 1144.91026号
[13] Nyrhinen,H.,关于一般经济环境中的破产概率,随机过程。申请。,83, 319-330 (1999) ·Zbl 0997.60041号
[14] Nyrhinen,H.,随机经济环境中的有限和无限时间破产概率,随机过程。申请。,92, 265-285 (2001) ·Zbl 1047.60040号
[15] Resnick,S.I。;Willekens,E.,随机系数和随机系数自回归模型的移动平均值,Commun。统计师。随机模型,7511-525(1991)·Zbl 0747.60062号
[16] Tang,Q.,具有一致变化的更新模型中有限时间破产概率的渐近性,Stoch。模型,20,281-297(2004)·Zbl 1130.60312号
[17] 唐琼,常利率和正则变量更新模型的渐近破产概率,Scand。演员。J.,1,1-5(2005)·Zbl 1144.91030号
[18] 唐奇。;Tsitsiashvili,G.,具有重尾保险和金融风险的离散时间模型中有限时间内破产概率的精确估计,随机过程。申请。,108, 299-325 (2003) ·Zbl 1075.91563号
[19] 唐奇。;Tsitsiashvili,G.,亚指数随机变量的随机加权和及其在破产理论中的应用,极值,6171-188(2003)·Zbl 1049.62017号
[20] 唐奇。;Tsitsashvili,G.,《存在随机投资回报的有限和无限时间破产概率》,《应用进展》。概率。,36, 1278-1299 (2004) ·邮编1095.91040
[21] 王,D。;苏,C。;Zeng,Y.,随机加权和最大值的统一估计及其在保险风险理论中的应用,科学。中国Ser。A、 481379-1394(2005)·Zbl 1112.62123号
[22] 王,D。;Tang,Q.,具有支配变量的随机加权和的尾部概率,Stoch。模型,22253-272(2006)·兹比尔1095.60008
[23] 杨,Y。;Wang,Y.,一些负相依风险模型破产概率的渐近性,常利率和支配-尾索赔,Statist。普罗巴伯。莱特。,80, 143-154 (2009) ·Zbl 1180.62154号
[24] Zhang,Y。;沈,X。;翁,C.,随机加权和尾部概率的近似及其应用,随机过程。申请。,119655-675(2009年)·Zbl 1271.62030
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。