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艾塔·伊兰;马蒂亚斯·琼森;Sircar，罗尼

凸风险测度下奇异期权的最优静态动态套期保值。 （英语） Zbl 1204.91120号

随机过程应用。 119，第10号，3608-3632（2009）.
本文研究了一种奇异期权的套期保值问题。拥有奇异期权的投资者，通过动态交易标的股票和债券，以及静态交易市场上可用的普通期权，使用组合策略对冲其头寸。投资者通过\（\rho（V_T）\）评估给定交易策略的风险，其中\（\ rho）是凸风险度量，\（V_T\）是大量投资组合。投资者试图将风险降至最低。给出了奇异期权存在最优静态动态套期保值的抽象凸风险测度的充分条件。在具有功率损失函数的短缺风险测度下，对该问题进行了详细分析。给出了静态套期保值唯一性的条件。接下来，利用相关可交易资产，在基于布朗运动的动态金融模型中计算非分级资产期权的最优套期保值。
审核人：雅克·雅库博夫斯基（华沙）

引用于三文件

MSC公司：

91G10型 投资组合理论
9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
91G80型 其他理论的金融应用

关键词：

套期保值;奇异衍生物;凸风险度量
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\textit{A.Ilhan}等人，《随机过程应用》。119，第10号，3608--3632（2009；Zbl 1204.91120）
全文： DOI程序

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