道格拉斯·肯尼迪 随机金融模型。 （英语） Zbl 1196.91005号 查普曼和霍尔/CRC金融数学系列佛罗里达州博卡拉顿：CRC出版社（ISBN 978-1-4200-9345-2/hbk）。x、 第257页。(2010). 基于剑桥大学大一本科生和大一研究生的课堂讲稿，本书介绍了数学金融。本文讨论了离散时间和连续时间中一些最重要的随机金融模型。对于离散时间情形，作者讨论了二项模型中的投资组合选择问题和衍生品定价问题。本文还考虑了一般的离散时间模型。对于连续时间的情况，他推导了用于定价和对冲衍生品的Black and Scholes模型，并对利率模型进行了综述。这本书也可以看作是随机微积分的入门。其中有一章专门讨论布朗运动、随机积分和伊托公式。附录还包含测量理论概率的概念。这本书提供了期末练习的解决方案。审核人：尤塞夫·埃尔·哈提卜（Al-Ain） 引用于1文件 MSC公司： 91-02 与博弈论、经济学和金融相关的研究博览会（专著、调查文章） 91Gxx公司 精算科学和数学金融 91B16号 效用理论 91B25型 资产定价模型（MSC2010） 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 60G05型 随机过程基础 60J65型 布朗运动 关键词：金融数学;随机微积分;投资组合选择;二项式模型;布朗运动;期权定价模型;利率模型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.Kennedy}，随机金融模型。佛罗里达州博卡拉顿：CRC出版社（2010；Zbl 1196.91005）