尼古拉斯·恩格利佐斯;Ioannis的Karatzas 具有习惯形成的效用最大化：动态规划和随机偏微分方程。 （英语） Zbl 1195.93145号 SIAM J.控制优化。 48，第2期，481-520（2009）。 摘要：本文研究了从生活水平的消费网（过去消费的加权平均数）中最大化总预期效用的习惯形成偏好问题。我们描述了相应的最优财富和生活水平过程的有效状态空间，将相关的价值函数识别为广义效用函数，并通过随机场理论和随机偏微分方程（SPDEs）利用动态规划和Feynman-Kac结果之间的相互作用。优化问题的最终值随机场满足抛物型的非线性反向SPDE，广泛称为随机Hamilton-Jacobi-Bellman方程。用线性后向抛物线SPDE进一步表征了双值随机场。还获得了最优投资组合和消费选择的随机反馈公式的渐进可测版本。 引用于33文件 MSC公司： 93E20型 最优随机控制 60甲15 随机偏微分方程（随机分析方面） 91G70型 统计方法；风险措施 91B16号 效用理论 35卢比60 随机偏微分方程的偏微分方程 关键词：习惯的形成;广义效用函数;随机场;随机倒向偏微分方程;反馈公式;随机Hamilton-Jacobi-Bellman方程 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.Englezos}和\textit{I.Karatzas}，SIAM J.控制优化。48，第2号，481--520（2009；Zbl 1195.93145） 全文： 内政部 链接