加里·库普;迪米特里斯·科洛比利斯 实证宏观经济学的贝叶斯多元时间序列方法。 （英语） Zbl 1193.91117号 已找到。经济趋势。 3，第4号，267-358（2009）. 摘要：宏观经济从业者经常使用多元时间序列模型，如VAR、因子增强VAR以及这些模型的时变参数版本（包括具有多元随机波动性的变量）。这些模型具有大量参数，因此可能会出现参数化过度的问题。贝叶斯方法作为克服这些问题的一种方法越来越受欢迎。在这本专著中，我们讨论了VAR、因子增强VAR和时变参数扩展，并展示了贝叶斯推理是如何进行的。除了最简单的VAR之外，贝叶斯推理还需要使用为状态空间模型开发的马尔可夫链蒙特卡罗方法，我们对这些算法进行了描述。重点是实证宏观经济学家，我们就如何在实践中使用这些模型和方法提供建议，并包括实证说明。一个网站提供了Matlab代码，用于在这些模型中执行贝叶斯推理。 引用于36文件 MSC公司： 第91页第84页 经济时间序列分析 2015年1月62日 贝叶斯推断 65立方厘米 马尔可夫链的数值分析或方法 62第20页 统计学在经济学中的应用 91-02 与博弈论、经济学和金融相关的研究博览会（专著、调查文章） 软件：Matlab公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Koop}和\textit{D.Korobilis}，已找到。经济趋势。3，第4号，267--358（2009；Zbl 1193.91117） 全文： 内政部