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菲律宾博伊尔;田伟东

具有约束的投资组合管理。 （英语） Zbl 1186.91191号

数学。财务 17，第3期，319-343（2007）.
摘要：传统的投资组合选择问题涉及一个代理人，其目标是在一定范围内最大化终端财富的预期效用。这个基本问题可以通过添加约束进行修改。本文研究了一个投资者的投资组合选择问题，该投资者希望在一定的置信水平下表现优于某些基准指数。选择基准是为了反映某些特定的投资目标，它可以是确定性的，也可以是随机的。这类问题的最优策略可能导致非凸约束，从而引发存在性和唯一性问题。我们解决了这个最优投资组合选择问题，并研究了确定性和随机基准的过程。

引用于30文件

MSC公司：

91G10型 投资组合理论

关键词：

投资组合选择;非凸约束;超越基准
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛P.Boyle｝和\textit｛W.Tian｝，数学。财务17，No.3，319--343（2007；Zbl 1186.91191）
全文： 内政部

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