达米尔·菲利波维奇 终端结构模型。研究生课程。 （英语） 兹比尔1184.91002 施普林格金融柏林：施普林格出版社（ISBN 978-3-540-09726-6/hbk；978-3-642-26915-8/pbk；978-1540-68015-4/电子书）。xii，256页。(2009). 这篇由一位权威机构撰写的关于期限结构和利率模型的文章对一学期的研究生或高级荣誉课程很有用。另外，数学金融领域的研究人员希望有一个相当简短的参考文本，他们可能会发现这本书很有吸引力。作者开门见山，没有用太多与理论发展没有直接关系的材料来混淆读者。在简短介绍之后，作者在第二章介绍了利率理论中相关的主要对象和工具。其中包括远期和远期利率、固定息票债券、利率互换、上限和下限。作者还讨论了各种市场惯例，如日计数等，并介绍了Black的无需证明的caplet和swaption公式。在第三章中，作者讨论了估计术语结构的各种技术，如自举、非参数估计、使用各种样条函数的参数估计和主成分分析。第4章包含了关于随机微积分的所有必要材料。这里的演示非常简短，结果是在没有证据的情况下给出的，因此本文推荐使用随机微积分的先验知识。尽管如此，这一章的写作方式清晰而严谨，并在提醒读者现代数学金融中使用的随机微积分的所有相关技术方面发挥了作用。在第五章中，作者讨论了短期利率模型。他介绍了仿射期限结构模型，讨论了反转正向曲线的问题及其相关性，并提供了各种示例，包括从Vasicek和CIR到Hull和White的所有经典模型。第6章指定为Heath-Jarrow-Morton框架。重点讨论了无套利及其后果，即Heath-Jarrow-Moton漂移条件，以及第5章中的短期利率模型与Heath-Jarrow-Morton框架之间的相互作用。第7章讨论了远期措施及其在债券期权定价方面的优势。详细讨论了高斯Heath-Jarrow-Morton框架和具有高斯利率的Black-Scholes模型的情况，并在这两种情况下导出了相应的Black-Scholes公式。在很短的第8章中，作者讨论了远期和期货，而在第9章中，他侧重于一致的期限结构参数化，特别关注多因素模型。作为特殊情况，考虑仿射项和多项式项结构，讨论并解决了最大度问题。此外，在一致性的背景下研究了Nelson-Siegel和Svensson家族。第10章对仿射过程进行了一般介绍，以期了解它们的分类、存在性和唯一性。应用包括通过傅里叶分解技术在仿射模型中的债券期权定价。第11章讨论了LIBOR市场模型、其动态、隐含债券市场和货币市场账户、期权定价、蒙特卡罗模拟、波动率结构和校准。最后第12章重点讨论违约风险，特别强调基于强度的方法和违约风险定价。所有章节都以“注释”一节结束，作者在其中指出了其他作者所做的进一步相关文献和工作。每章还包含大量精心挑选的练习。审核人：克里斯蒂安·奥利弗·埃瓦尔德（悉尼） 引用于118文件 MSC公司： 91-01 与博弈论、经济学和金融相关的介绍性说明（教科书、教程论文等） 91G30型 利率、资产定价等（随机模型） 2005年6月60日 随机积分 60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面） 60J60型 扩散过程 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 关键词：利率理论;期限结构模型;数学金融学 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.Filipović}，Term-structure模型。研究生课程。柏林：施普林格出版社（2009；Zbl 1184.91002） 全文： 内政部