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邱，M.C。;李，D。

安全第一原则下的资产可靠性管理。 （英语） Zbl 1182.91190号

J.优化。理论应用。 143，第3期，455-478（2009）。
小结：在安全第一的原则下[A.D.罗伊《计量经济学》20，431–449（1952；Zbl 0047.38805号)]资产负债（AL）管理的一个投资目标是最小化破产概率的上界，破产概率衡量最终盈余低于给定目标水平的可能性。我们通过研究安全第一的资产负债管理问题和均值-方差资产负债管理之间的关系，导出了连续时间和多周期设置下安全第一资产负债管理的解决方案，并给出了几何解释。我们根据安全第一原则将投资者分为安全第一贪婪投资者和非自由投资者，并讨论了相应的最优策略。

引用于13文件

MSC公司：

91G50型 公司财务（股息、实物期权等）
91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
91G10型 投资组合理论

关键词：

投资组合选择;资产负债管理;安全第一;有效边界

引文：

Zbl 0047.38805号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛M.C.Chiu｝和\textit｛D.Li｝，J.Optim。理论应用。143，第3号，455--478（2009；Zbl 1182.91190）
全文： 内政部

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