陈瑜;苏，春 具有重尾保险和金融风险的有限时间破产概率。 （英语） Zbl 1171.91348号 统计概率。莱特。 76，第16期，1812-1820（2006）. 摘要：假设保险风险为重尾的离散时间模型在有限时间内破产的概率。当初始资本增加时，建立了有限时间破产概率的精确渐近估计，推广了Q.唐和G.齐齐亚什维利[随机过程108，299–325（2003；Zbl 1075.91563号)]到次指数情况。 引用于11文件 MSC公司： 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 60K99型 特殊过程 关键词：次指数性;独立产品;破产概率;财务风险;保险风险 引文：Zbl 1075.91563号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Chen}和\textit{C.Su}，Stat.Probab。莱特。76，第16号，1812--1820（2006；Zbl 1171.91348） 全文： 内政部 参考文献： [1] 新罕布什尔州宾厄姆。；Goldie，C.M。；Teugels，J.L.，《规则变化》（1987），剑桥大学出版社：剑桥大学出版社·Zbl 0617.26001号 [2] Cline，D.B.H.，具有指数和次指数尾部的分布卷积，J.Austral。数学。Soc.序列号。A、 43347-365（1987）·Zbl 0633.60021号 [3] 克莱恩，D.B.H。；Samorodnitsky，G.，独立随机变量乘积的次指数性，随机过程。应用。，49, 75-98 (1994) ·Zbl 0799.60015号 [4] Embrechts，P。；Goldie，C.M.，关于次指数分布的闭包和因子分解性质，J.Austral。数学。Soc.序列号。A、 29243-256（1980年）·Zbl 0425.60011号 [5] Embrechts，P。；Goldie，C.M.，关于卷积尾，随机过程。应用。，13, 263-278 (1982) ·Zbl 0487.60016号 [6] Embrechts，P。；Klüppelberg，C。；Mikosch，T.，《保险和金融极端事件建模》（1997），《施普林格：施普林格柏林》·Zbl 0873.62116号 [7] 卡拉什尼科夫冲锋枪。；Norberg，R.，风险投资下的幂尾破产概率，随机过程。应用。，98, 2, 211-228 (2002) ·Zbl 1058.60095号 [8] Norberg，R.，扩散型资产和负债的破产问题，随机过程。应用。，81, 2, 255-269 (1999) ·Zbl 0962.60075号 [9] Nyrhinen，H.，关于一般经济环境中的破产概率，随机过程。应用。，83, 2, 319-330 (1999) ·Zbl 0997.60041号 [10] Nyrhinen，H.，随机经济环境中的有限和无限时间破产概率，随机过程。应用。，92, 2, 265-285 (2001) ·Zbl 1047.60040号 [11] 苏，C。；Chen，Y.，关于独立随机变量乘积的行为，科学。中国Ser。A、 49、3、342-359（2006）·Zbl 1106.60018号 [12] 唐奇。；Tsitsashvili，G.，具有重尾保险和金融风险的离散时间模型中有限时间内破产概率的精确估计，随机过程。应用。，108, 299-325 (2003) ·Zbl 1075.91563号 [13] 唐奇。；Tsitsashvili，G.，存在随机投资回报的有限和无限破产概率，Adv.Appl。可能性。，36, 4, 1278-1299 (2004) ·邮编1095.91040 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。它的项目与zbMATH标识符启发式匹配，并且可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。