靖国清水 根据采样数据对某些非递归扩散过程进行漂移估计的注意事项。 (英语) 兹比尔1171.62341 统计概率。莱特。 79,第20号,2200-2207(2009). 小结:给定Ornstein-Uhlenbeck过程的离散样本,我们考虑漂移参数的两种近似MLE,它们在遍历情况下是渐近有效的。我们的兴趣是当过程是非递归的时,这些估计的收敛速度。当基础流程有稍微更一般的偏差时,我们添加了一条注释。 引用于13文件 MSC公司: 2005年6月2日 马尔可夫过程:估计;隐马尔可夫模型 2012年12月62日 参数估计量的渐近性质 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Shimizu},统计问题。莱特。79,第20号,2200--2207(2009;Zbl 1171.62341) 全文: DOI程序 参考文献: [1] Bhattacharya,R.N.,关于马尔可夫过程的函数中心极限定理和重对数律,Z.Wahrscheinlichkeits理论。Verwandte Geb.公司。,60, 2, 185-201 (1982) ·Zbl 0468.60034号 [2] 迪茨·H·M。;于库托安茨(Yu Kutoyants)。SDE的一些非递归解的参数估计,Statist。决定,21,1,29-45(2003年)·Zbl 1046.62081号 [3] Feigin,P.D.,连续随机过程的最大似然估计,高级应用。概率。,8, 4, 712-736 (1976) ·Zbl 0355.62086号 [4] 菲金,P.D.,关于奇异点的一些评论,J.Appl。概率。,16, 2, 440-444 (1979) ·Zbl 0409.62082号 [5] Jacod,J.,离散观测非遍历扩散的参数推断,伯努利,12,3,383-401(2006)·Zbl 1100.62081号 [6] Kasonga,R.A.,扩散过程非线性最小二乘估计的一致性,随机过程。申请。,30, 263-275 (1988) ·Zbl 0662.62092号 [7] Kessler,M.,《离散观测扩散过程的估计》,Scand。J.统计。,24, 211-229 (1997) ·Zbl 0879.60058号 [8] Le Breton,A.,关于扩散型过程中参数估计的连续和离散采样。随机系统:建模、识别和优化,I,Proc。交响乐。,肯塔基大学,肯塔基州列克星敦。交响乐。,肯塔基大学,肯塔基州列克星敦,数学。程序。双头螺栓,5124-144(1976)·兹伯利0368.93034 [9] Prakasa Rao,B.L.S.,扩散过程非线性最小二乘估计的渐近理论,数学。操作。福施。统计序列。《统计》,第14卷,195-209年(1983年)·Zbl 0532.62060号 [10] Prakasa Rao,B.L.S.,《扩散型过程的统计推断》(2000),肯德尔统计图书馆8,ARNOLD·兹比尔0990.60061 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。