迪米特里斯·伯西马斯;梅尔文·西姆 稳健的代价。 （英语） Zbl 1165.90565号 操作。物件。 52，第1期，35-53（2004）. 摘要：20世纪70年代初提出了一种解决不确定数据线性优化问题的稳健方法，最近得到了广泛的研究和推广。在这种方法下，我们愿意接受数据标称值的次优解决方案，以确保在数据发生变化时，解决方案仍然可行且接近最优。这种方法的一个顾虑是它可能过于保守。在本文中，我们提出了一种方法，试图使这种权衡更具吸引力；也就是说，我们研究了降低健壮性代价的方法。特别是，我们根据违反约束的概率界灵活调整鲁棒解的保守性水平。我们方法的一个吸引人的方面是，新的鲁棒公式也是一个新的优化问题。因此，我们自然地以一种易于处理的方式将我们的方法扩展到离散优化问题。我们报告了投资组合优化问题、背包问题和NetLib库中问题的数值结果。 引用于15评论引用于708文件 理学硕士： 90C05（二氧化碳） 线性规划 90立方厘米 灵敏度、稳定性、参数优化 91B28型 财务等（MSC2000） 软件：Netlib（网络图书馆）;NETLIB LP测试集 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit｛D.Bertsimas｝和\textit｛M.Sim｝，运营商。第52号决议，第1号，第35-53号（2004年；Zbl 1165.90565） 全文： 内政部 链接