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彼得·坦科夫;叶卡捷琳娜·沃尔奇科娃

跳跃模型中套期保值误差的渐近分析。 （英语） Zbl 1163.60306号

随机过程应用。 119，第6期，2004-2027（2009）.
摘要：大多数研究不完全市场中期权套期保值问题的作者，特别是在具有跳跃的模型中，专注于寻找最小化剩余套期保值误差的策略。然而，由此产生的策略通常是不现实的，因为它们需要不断重新平衡投资组合，而由于交易成本的原因，这在实践中是不可能实现的。事实上，由于最优投资组合与其离散再平衡版本之间的差异，投资组合是离散再平衡的，这导致了“第二类套期保值错误”。本文在带跳跃的一般Itóprocess框架下，分析了第二个套期保值误差，并建立了当离散步长趋于零时重整化误差的极限定理。将所得结果应用于跳跃扩散模型中具有不连续回报的期权套期保值问题。

引用于31文件

MSC公司：

60F05型 中心极限和其他弱定理
60G51型 具有独立增量的过程；Lévy过程
91B28型 财务等（MSC2000）

关键词：

离散对冲;弱收敛;Lévy过程
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{P.Tankov}和\textit{E.Voltchkova}，随机过程应用。1192004-2027年第6号（2009年；兹bl 1163.60306）
全文： DOI程序 哈尔

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