Masahiko Egami 一维扩散随机脉冲控制问题的直接解法。 （英语） Zbl 1161.49036号 SIAM J.控制优化。 47，第3期，1191-1218（2008）. 摘要：我们考虑由一维扩散驱动的随机脉冲控制问题。脉冲控制问题广泛应用于金融工程和决策问题，包括股利支付问题、有交易成本的投资组合优化问题和库存控制问题。我们将给出延拓区域中的值函数在某一变换空间中作为线性函数的一个新的数学特征。我们的方法的优点如下：（1）不必猜测最优策略或通过验证引理验证最优性，（2）求解方法（基于值函数的新特征）简单直接，因此（3）与使用拟变量不等式的传统方法相比，我们可以处理更广泛的一类报酬和成本函数。 引用于14文件 MSC公司： 第49页第25页 脉冲最优控制问题 60克40 停止次数；最优停车问题；赌博理论 93E20型 最优随机控制 关键词：随机脉冲控制;扩散;最佳停车;凹形 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Egami}，SIAM J.控制优化。47，第3号，1191--1218（2008；Zbl 1161.49036） 全文： 内政部 arXiv公司