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马尔科·费兰特;纳迪亚·弗里戈

高斯广义逆高斯模型的粒子滤波近似。 （英语） Zbl 1157.60037号

统计概率。莱特。 79，第4期，442-449（2009）.
摘要：我们考虑了一类离散时间部分可观测随机过程的滤波问题。在所涉及参数的强条件和初始条件下，我们能够证明它允许有限维滤波器。放松这些假设，我们使用Rao-Blackwellization过程对滤波分布进行粒子滤波近似，然后证明其收敛性，并将此研究扩展到跳跃马尔可夫模型。

MSC公司：

60G35型 信号检测和滤波（随机过程方面）
62M20型 随机过程推断和预测
93E11号机组 随机控制理论中的滤波
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Ferrante}和\textit{N.Frigo}，Stat.Probab。莱特。79，第4号，442--449（2009；Zbl 1157.60037）
全文： 内政部 arXiv公司 哈尔

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