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勒内·卡莫纳;米歇尔·卢德科夫斯基

使用最优切换为资产调度灵活性定价。 （英语） 兹比尔1156.91361

申请。数学。财务 15，编号5-6，405-447（2008）.
总结：我们研究了能源资产运营灵活性的金融工程方面。当前的做法依赖于使用欧洲火花扩散选项条带的表示，而忽略了操作限制。相反，我们提出了一种基于随机脉冲控制框架的新方法。该模型简化为一系列最优停止问题，并直接证明了最优调度策略可以借助“切换边界”来描述，类似于标准美式期权的自由边界。我们的主要贡献是基于蒙特卡罗回归的一种新的数值求解方法。该方案使用动态规划来有效地逼近模拟路径上的最优调度策略。进行了收敛性分析，并通过各种具体的计算实例说明了结果。我们将我们的方案与其他数值方法进行了基准测试和比较。

引用于1审查
引用于33文件

理学硕士：

9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
65二氧化碳 蒙特卡罗方法
93立方厘米 控制理论中的应用模型

关键词：

最佳切换;蒙特卡洛;操作灵活性;脉冲控制;Snell信封
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{R.Carmona}和\textit{M.Ludkovski}，应用。数学。财务15，No.5--6405--447（2008；Zbl 1156.91361）
全文： 内政部

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