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格里塞尔达·迪尔斯特拉;易卜拉希马·迪亚洛;米歇尔·范梅尔

亚洲篮子期权。 （英语） Zbl 1151.91500号

J.计算。申请。数学。 218，第2期，215-228（2008）.
摘要：我们在Black and Scholes框架下提出了欧式离散算术亚式篮子期权的定价界限。我们从篮子期权和亚式期权的方法入手。首先，我们使用一般方法推导非相关随机变量和的无止损溢价的上下界，如R.Kaas公司等[保险数学经济.27，151–168（2000；Zbl 0989.60019号)]或J.达内等【《保险数学经济学》31，第2期，第3–33页（2002年；兹比尔1051.62107)]. 我们将中的方法推广到G.迪尔斯特拉等【《保险数学经济学》第34卷第1期，第55–77页（2004年；Zbl 1068.91030号)]和M.Vanmaele先生等[J.Comput.Appl.Math.185，No.1，51-90（2006；兹比尔1131.91027)]. 然后，我们展示了如何在非共单调情况下导出下限的解析闭式表达式。最后，我们通过应用如G.W.P.汤普森【亚洲期权价值的快速狭窄界限，剑桥大学工作文件（1999）】和R.主【算术亚洲期权的部分精确和有界近似，J.Comput.Finance 10，No.2，1-52（2006）】。数值结果包括在内，根据我们的数值测试，我们解释了我们根据金钱和时间成熟度推荐的方法。

引用于18文件

MSC公司：

91B28型 财务等（MSC2000）
60埃15 不平等；随机排序
60J65型 布朗运动

关键词：

亚洲篮子期权;非相关随机变量之和;非单调和

引文：

Zbl 0989.60019号;Zbl 1051.62107号;Zbl 1068.91030号;Zbl 1131.91027号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛G.Deelstra｝等人，J.Comput。申请。数学。218，编号2125-228（2008年；兹bl 1151.91500）
全文： 内政部

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