陈璐红;郑明彦;彭亮 异方差回归模型中的条件方差估计。 (英语) Zbl 1149.62032号 J.统计计划。推断 139,第2期,236-245(2009). 摘要:首先,我们提出了一种估计异方差回归模型中条件方差的新方法。对于重尾创新,该方法通常比局部线性或局部似然估计更有效。其次,我们应用方差缩减技术来改进条件方差的推断。通过渐近分布和数值性能对所提出的方法进行了研究。 引用于1审查引用于18文件 理学硕士: 62G08号 非参数回归和分位数回归 62E20型 统计学中的渐近分布理论 62G32型 极值统计;尾部推断 关键词:条件方差;局部似然估计;局部线性估计;日志转换;方差减少;波动性 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.-H.Chen}等人,J.Stat.Plann。推理139,No.2,236--245(2009;Zbl 1149.62032) 全文: 内政部 链接 参考文献: [1] Borkovec,M.,带ARCH(1)的AR(1)过程样本自方差和自相关函数的渐近行为,Bernoulli,6847-872(2001)·Zbl 0996.62077号 [2] 博尔科维奇,M。;Klüppelberg,C.,带ARCH(1)误差的自回归过程平稳分布的尾部,Ann.Appl。概率。,11, 1220-1241 (2001) ·Zbl 1010.62083号 [3] Chan,N.H。;Peng,L.,具有ARCH(1)误差的AR(1)过程的加权最小绝对偏差估计,Biometrika,92477-484(2005)·Zbl 1094.62111号 [4] Cheng,M.-Y。;彭,L。;Wu,J.S.,单变量平滑中的方差减少,Ann.Statist。,35, 522-542 (2007) ·Zbl 1117.62038号 [5] Engle,R.F.,英国通货膨胀方差估计的自回归条件异方差,《计量经济学》,50987-1008(1982)·Zbl 0491.62099号 [6] 范,J。;Gijbels,I.,局部多项式建模及其应用(1996),查普曼和霍尔:查普曼与霍尔伦敦·Zbl 0873.62037号 [7] 范,J。;姚,Q.,随机回归中条件方差函数的有效估计,生物统计学,85645-660(1998)·兹比尔0918.62065 [8] Ling,S.,双重自回归模型的平稳性估计和检验,J.Roy。统计人员。Soc.序列号。B、 66、63-78(2004)·Zbl 1061.62138号 [9] Mittnik,S。;Rachev,S.T.,《金融中的稳定帕累托模型》(2000),威利出版社:威利纽约·Zbl 0972.91060号 [10] Peligrad,M.,随机变量混合序列的中心极限定理及其弱不变性原理的最新进展,(Eberlein,E.;Taqqu,M.S.,概率与统计相关性(1986),Birkhäuser:Birkháuser Boston),193-223·Zbl 0603.60022号 [11] 彭,L。;Yao,Q.,ARCH和GARCH模型的最小绝对偏差估计,Biometrika,90967-975(2003)·Zbl 1436.62439号 [12] Ruppert,D。;Sheather,S.J。;Wand,M.P.,局部最小二乘回归的有效带宽选择器,J.Amer。统计人员。协会,90,1257-1270(1995)·Zbl 0868.62034号 [13] Schmidt,G.,Mattern,R.,Schüler,F.,1981年。生物力学研究,以确定头部和脊柱在撞击作用下的最大承载能力的物理和创伤区分标准,包括是否带防护头盔。EED撞击生物力学研究计划。最终报告第三阶段,项目65,德国海德堡大学研究所。;Schmidt,G.,Mattern,R.,Schüler,F.,1981年。生物力学研究,以确定头部和脊柱在撞击作用下的最大承载能力的物理和创伤区分标准,包括是否带防护头盔。EED撞击生物力学研究计划。最终报告第三阶段,项目65,德国海德堡大学吕尔研究所。 [14] 姚,Q。;Tong,H.,随机回归中噪声与信号比率的非参数估计,统计学。Sinica,10751-770(2000)·Zbl 0952.62040号 [15] Yu,K。;Jones,M.C.,条件方差函数的基于似然的局部线性估计,J.Amer。统计人员。协会,99,139-144(2004)·Zbl 1089.62507号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。