伊凡·诺丁 研究分数布朗运动驱动的一维SDE的简单理论。 (英语) 兹比尔1148.60034 多纳蒂·马汀(Donati-Martin)、凯瑟琳(Catherine)(编辑)等,《概率论四十一》(Séminaire de probabilityéS XLI)。一些论文是南希2005年和鲁米尼2006年研讨会的精选贡献。柏林:施普林格出版社(ISBN 978-3-540-77912-4/pbk)。数学课堂讲稿1934181-197(2008)。 小结:在维度一中,我们关注的是类型为\(dX_t=s(X_t)dB_t+b(X_t)dt\)的SDE,其中\(b\)是分数布朗运动。我们的主要动机是描述一个最简单的理论——从我们的角度来看——允许研究这个SDE,以及任何赫斯特指数(H\in(0,1))。我们考虑了解的几种定义,并研究了其中每一种解的存在唯一性条件。最后,当使用Russo-Vallois对称积分定义关于fBm的积分时,我们检查了与我们的SDE相关的规范格式的收敛性与否。有关整个系列,请参见[兹比尔1140.60002]. 引用于16文件 MSC公司: 60 H10型 随机常微分方程(随机分析方面) 2005年6月60日 随机积分 60G15年 高斯过程 关键词:Russo-Vallois积分;Newton-Cotes功能;近似方案;Doss-Sussmann变换 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \发短信{I.Nourdin},勒克特。数学笔记。1934181-197(2008年;Zbl 1148.60034) 全文: arXiv公司