斯蒂芬·泰勒。 财务时间序列建模。重印1986年原版。 （英语） Zbl 1146.91033号 新泽西州哈肯萨克：世界科学（ISBN 978-981-277-084-4/hbk）。第二十四、268页。(2008). 这是一本关于金融时间序列建模的著名、备受好评和创新的书的第二版。它不同于第一版[金融时间序列建模]。奇切斯特：威利（1986；Zbl 1130.91345号)]只有在前言中，作者介绍了自1986年以来的新贡献。作者的新书《资产价格动态、波动性和预测》[新泽西州普林斯顿：普林斯顿大学出版社（2007；Zbl 1172.91002号)]带来了更现代的金融时间序列模型演示。本章的简要说明如下。第2章介绍了每日资产收益的特点。第三章介绍并比较了几种随机波动率模型。第4章比较了一些估计和预测波动率的方法，而第5章评估了从收益率估计的自相关的准确性。第6章介绍了随机游走假设的检验方法。价格趋势模型在第7章和第8章中介绍了一些交易规则，以识别和跟踪趋势。第9章提出了当波动率是随机的且价格有趋势时期权的估值方法。第10章最后对价格行为和对交易员的建议作了一些评论。有一个附录，里面有一个用FORTRAN语言编写的模拟金融时间序列的计算机程序。这本现在由世界科学出版社出版的经典书籍很好。审核人：佩德罗·莫雷廷（圣保罗） 引用于15文件 MSC公司： 91B84号 经济时间序列分析 62米15 随机过程和谱分析的推断 关键词：金融系列;模型;时间序列 引文：Zbl 1130.91345号;Zbl 1172.91002号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.J.Taylor}，金融时间序列建模。重印1986年原版。新泽西州哈肯萨克：《世界科学》（2008；Zbl 1146.91033）