郭月坤 金融衍生品的数学模型。第2版。 （英语） 兹比尔1146.91002 施普林格金融柏林：施普林格出版社（ISBN 978-3-540-42288-4/hbk）。xv，530页。(2008). 本书主要作为金融工程、计算金融等专业学生的衍生品定价理论建模教材，提供金融衍生品数学理论和应用的基础知识。本书主要基于Black-Scholes模型或扩展了标的股票简单跳跃的Black-Sholes模型，分析了欧洲型、亚洲型、美国型和俄罗斯型的广泛衍生品，包括期权及其复利、期货、掉期，其中大多数定价方法是以复杂的数学封闭形式制定的，适合经济和商业领域以及数学和MBA领域的应用。与约翰·赫尔（John Hull）编写的经典教科书《期权、期货和其他衍生品》（Options，futures and other derivatives）相比，本书给出了更多的数学分析和公式。此外，还建议使用各种金融产品。要理解这本书，必须具备微积分、概率和统计学的先决知识。仔细阅读其八章可能有助于理解本书：第一章-衍生工具简介。它提供了衍生品的一般概念，包括期权价值的理性边界、互换。第二章金融经济学与随机演算。本章重点介绍离散模型和随机演算的基本概念。第三章期权定价模型：Black-Scholes公式。除了经典模型、扩展期权模型和带跳跃的Black-Scholes模型外，还讨论了随机波动率模型。第4章-路径无关选项。考虑了障碍期权、回望期权和亚式期权。第五章——美国期权。解释了具有自愿重置权的近似方法和选项。第6章-期权定价的数值方案。介绍了格树方法、有限差分算法和蒙特卡罗模拟。第7章-利率模型和债券定价。观察到多因素利率模型和HJM框架。第8章-利息衍生品：债券期权、伦敦银行同业拆借利率和掉期产品。这本书也可以作为金融机构的参考教师手册。审核人：龚光禄（北京） 引用于94文件 MSC公司： 91-01 与博弈论、经济学和金融相关的介绍性说明（教科书、教程论文等） 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 关键词：选项;期货;金融衍生品;扩展的Black-Scholes模型;波动 引文：Zbl 0931.91018号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.-K.Kwok}，金融衍生品的数学模型。第二版，柏林：施普林格出版社（2008；Zbl 1146.91002） 全文： DOI程序