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Moom，Kyong-Sook村;里卡多·诺切托。;托拜厄斯·冯·彼得道夫;张晨松

抛物型变分不等式的后验误差分析。 （英语） Zbl 1142.65053号

ESAIM，数学。模型。数字。分析。 41，第3期，485-511（2007）.
受篮子美式期权定价的启发，我们考虑了具有连续分段光滑障碍的有界多面体域（Omega\subset\mathbb{R}^d）中的抛物变分不等式。我们在空间上使用分段线性有限元，在时间上使用反向欧拉方法，形成了一种完全离散的方法。我们定义了一个后验误差估计量，并证明了它给出了（L^2（0，T；H^1（Omega））中误差的上界。误差估计是局部化的，即椭圆残差的大小只与近似非接触区域有关，障碍物的近似性只与近似接触区域有关。
我们还获得了非接触区域中空间误差指示器和时间误差估计器的下限结果。对（d=1,2）的数值结果表明，当空间网格化（h）和时间步长（tau）趋于零时，误差估计量的衰减速度与实际误差相同。此外，错误指示器可以捕捉接触和非接触区域中错误的正确行为。

引用于22文件

MSC公司：

65K10码 数值优化和变分技术
49J40型 变分不等式
49英里15 牛顿型方法
91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）

关键词：

反向欧拉法;数值结果;后验误差分析;有限元法;变分不等式;美式期权定价

软件：

阿尔伯塔
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛K.-S.Moom｝等人，ESAIM，数学。模型。数字。分析。41，第3号，485--511（2007；Zbl 1142.65053）
全文： 内政部 努姆达姆 欧洲DML

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