米海·Sêrbu;史蒂文·什里夫（Steven E.Shreve）。 可转换债券定价的两人游戏。 （英语） Zbl 1141.91309号 SIAM J.控制优化。 45，第4期，1508-1539（2006）. 概要：一家公司发行可转换债券。在随后的每一次，债券持有人必须决定是继续持有债券，从而收集息票，还是将其转换为股票。债券持有人希望选择转换策略以使债券价值最大化。根据一些限制，发行公司可以调用债券，其行为可能是通过最小化债券价值来最大化公司的股权价值。这就形成了一场两人制比赛。我们表明，如果息票利率低于利率乘以买入价，那么转换应先于买入。另一方面，如果股息率乘以赎回价格低于息票率，则赎回应先于转换。在这两种情况下，游戏都归结为一个最优停止的问题。 引用于27文件 MSC公司： 91A05型 2人游戏 60华氏30 随机分析的应用（PDE等） 60G44型 具有连续参数的鞅 关键词：可转换债券;最佳停车;双人游戏;粘度溶液;自由边界 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Sêrbu}和\textit{S.E.Shreve}，SIAM J.控制优化。45，编号4，1508--1539（2006；Zbl 1141.91309） 全文： DOI程序