克里斯蒂安·德布拉班特;安德烈亚斯·罗德勒 Stratonovich随机微分方程的连续Runge-Kutta方法。 （英语） Zbl 1141.65003号 Keller，Alexander（编辑）等人，蒙特卡罗和准蒙特卡罗方法，2006年。根据2006年8月14日至18日在德国乌尔姆举行的第七届国际会议“科学计算中的蒙特卡罗和准蒙特卡罗方法”上的演示文稿选出的论文。柏林：施普林格出版社（ISBN 978-3-540-74495-5/hbk）。237-250 (2008). 引言：随机微分方程（SDE）被应用于物理学、生物学或数学金融等许多学科，以描述受随机效应干扰的动力学系统。近年来，人们提出了强时间离散近似和弱时间离散近似的近似方法，在离散点处以一定的阶数收敛。然而，目前仍缺乏高阶连续时间近似方法，以保证在离散点和近似区间内任意时间点的收敛阶一致。在输出点数量必须非常大的情况下，经典的时间离散方法效率低下，因为这迫使步长非常小。因此，我们发展了一类随机Runge-Kutta方法的连续推广，该方法引入了弱近似，为弱意义下一致二阶Stratonovich SDE系统的解提供了连续时间近似。关于整个系列，请参见[Zbl 1130.65003号]. 引用于2文件 MSC公司： 65立方米 随机微分和积分方程的数值解 60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面） 60华氏35 随机方程的计算方法（随机分析方面） 34F05型 常微分方程和随机系统 65升06 常微分方程的多步、Runge-Kutta和外推方法 关键词：随机微分方程;连续时间近似方法;汇聚;随机Runge-Kutta方法;Stratonovich SDE系统 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.Debrabant}和\textit{A.Rößler}，in：蒙特卡罗和准蒙特卡罗方法2006。根据2006年8月14日至18日在德国乌尔姆举行的第七届国际会议“科学计算中的蒙特卡罗和准蒙特卡罗方法”上所作的陈述而选出的论文。柏林：斯普林格。237--250（2008；Zbl 1141.65003） 全文： DOI程序