雷纳·巴克达;马，金 路径随机控制问题和随机HJB方程。 （英语） Zbl 1140.60031号 SIAM J.控制优化。 45，第6号，2224-2256（2007）. 作者总结：我们研究了一类路径随机控制问题，其中最优性允许依赖于外部噪声（或信息）的路径。这种现象可以通过考虑一个想要以完全合法的方式利用某些额外信息的特定投资者来说明。我们表明，这样的控制问题甚至可能没有“最小化序列”，但（贝尔曼）动态规划原理仍然适用。然后我们证明了相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程是一个随机偏微分方程P.-L.狮子和苏加尼迪斯体育[C.R.Acad.Sci.Paris SéR.I Math.，327 735–741（1998；Zbl 0924.35203号)]. 我们的主要设备是在我们之前的工作中引入的Doss-Sussmann型变换[（1）随机过程。应用93，No.2，181-204（2001；Zbl 1053.60065号)]和[（2）随机过程。应用93，第2号，205-228（2001；Zbl 1053.60066号)]. 借助于这种变换，我们将路径控制问题简化为更标准的松弛控制问题，从中我们可以验证路径随机控制问题的值函数是这个随机偏微分方程的唯一随机粘性解，在[（1）+（2）意义下，见上述引文]。审核人：A.V.Balakrishnan（洛杉矶） 引用于18文件 理学硕士： 60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面） 34F05型 常微分方程和随机系统 90立方厘米 动态编程 93埃99 随机系统与控制 关键词：路径随机控制;动态规划;随机粘性解 引文：Zbl 0924.35203号;Zbl 1053.60065号;Zbl 1053.60066号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.Buckdahn}和\textit{J.Ma}，SIAM J.控制优化。45号，第62224-2256号（2007年；兹bl 1140.60031） 全文： 内政部