×
阿贝尔·卡德尼利亚斯;塔希尔乔利;迈克尔·塔克萨;张磊

保险公司股利和风险政策优化的经典和脉冲随机控制。 （英语） Zbl 1136.91473号

数学。财务 16，第1期，181-202（2006）。
摘要：本文研究一个金融或保险实体的股利优化问题，该实体可以控制其业务活动，同时降低风险和潜在利润。它还控制向股东支付股息的时间和金额。公司的目标是最大化破产前支付的预期总贴现股息。由于存在固定的交易费用，由此产生的数学问题变成了混合的经典脉冲随机控制问题。对于二阶非线性微分方程，这个问题的解的解析部分被简化为拟变分不等式。我们显式地解决了这个问题，并构造了价值函数和最优策略。我们还计算了最优策略下股利支付之间的预期时间。

引用于72文件

MSC公司：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
93E20型 最优随机控制
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Cadenillas}等人，《数学》。财务16，No.1，181--202（2006；Zbl 1136.91473）
全文： 内政部

参考文献：

[1] DOI:10.1016/S0167-6687（96）00017-0·Zbl 1065.91529号 ·doi:10.1016/S0167-6687（96）00017-0
[2] P.Boyle、R.J.Elliott和H.Yang（1998）：保险公司的受控扩散模型。香港大学统计系预印本。
[3] A.Cadenillas、S.Sarkar和F.Zapatero（2005）：现金储备适度的最优股利政策。阿尔伯塔大学数学科学系预印本·Zbl 1278.91179号
[4] 内政部：10.1111/1467-9965.00086·Zbl 1034.91036号 ·doi:10.1111/1467-9965.00086
[5] 内政部：10.1088/1469-7688/1/6/301·doi:10.1088/1469-7688/1/6/301
[6] DOI:10.1137/S0363012900382667·Zbl 1084.91047号 ·doi:10.1137/S0363012900382667
[7] DOI:10.1016/S0167-6687（98）00007-9·Zbl 1093.91518号 ·doi:10.1016/S0167-6687（98）00007-9
[8] 霍加德·B·斯坎德。精算师。J.2第166页–（1998年）·Zbl 1075.91559号 ·doi:10.1080/03461238.1998.10414000
[9] 内政部：10.1111/1467-9965.00066·Zbl 0999.91052号 ·doi:10.1111/1467-9965.00066
[10] DOI:10.1016/j.insmateco.2003.12.001·Zbl 1136.91481号 ·doi:10.1016/j.insmateco.2003.12.001
[11] DOI:10.1070/RM1995v050n02ABEH002054·Zbl 0878.90014号 ·doi:10.1070/RM1995v050n02ABEH002054
[12] Karlin S.，随机过程第一课程（1975）·Zbl 0315.60016号
[13] Karlin S.，随机过程第二课程（1981）·Zbl 0469.60001号
[14] DOI:10.1016/S0167-6687（97）00011-5·兹比尔0894.90048 ·doi:10.1016/S0167-6687（97）00011-5
[15] DOI:10.1016/0165-1889（95）00904-3·Zbl 0875.90045号 ·doi:10.1016/0165-1889（95）00904-3
[16] Revuz D.，连续鞅和布朗运动（1999）·Zbl 0917.60006号 ·doi:10.1007/978-3-662-06400-9
[17] L.C.G.Rogers和D.Williams（1987）：第2卷。纽约：John Wiley&Sons。
[18] DOI:10.1016/S0167-6687（98）00012-2·Zbl 0907.90101号 ·doi:10.1016/S0167-6687（98）00012-2
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。