黄敏毅;罗兰·马勒姆;彼得·凯恩斯(Peter E.Caines)。 大种群随机动态博弈:闭环McKean-Vlasov系统和Nash确定性等价原理。 (英语) Zbl 1136.91349号 Commun公司。信息系统。 6,第3221-252号(2006年). 摘要:我们考虑大种群条件下的随机动态博弈,其中多类代理通过各自的动力学和成本进行弱耦合。我们接近这个大人口博弈问题通过所谓的纳什确定性等价(NCE)原理,导致分散控制综合。本文提出的McKean-Vlasov NCE方法与大粒子系统的统计物理有着密切的联系:两者都确定了微观层面上的个体主体(或粒子)与宏观层面上的个人(或粒子的质量)之间的一致性关系。整个博弈被分解为(i)一个最优控制问题,其Hamilton-Jacobi-Bellman方程确定了每个个体的最优控制,并涉及与质量效应相对应的度量,以及(ii)一系列也依赖于该度量的McKean-Vlasov方程。我们将NCE原理指定为结果方案一致(或可解)的性质,即规定的控制律产生产生质量效应测度的样本路径。通过构造,整个闭环行为是这样的:在博弈论纳什意义上,相对于所有其他代理,每个代理的行为都是最优的。 引用于9评论引用于543文件 理学硕士: 91A60型 概率博弈;赌博 关键词:随机动态博弈;人口众多;多类代理;相互作用粒子系统;统计物理学;分散控制;哈密尔顿-雅可比-贝尔曼方程;McKean-Vlasov方程;纳什均衡 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Huang}等人,Commun。信息系统。6,第3221-252号(2006年;兹bl 1136.91349) 全文: 内政部