白居山 大维度因素模型的推理理论。 （英语） Zbl 1136.62354号 计量经济学 71，第1期，135-171（2003）。 摘要：本文发展了一种大维度因子模型的推理理论。考虑主成分估计是因为它易于计算，并且渐近等价于最大似然估计（如果假设正态）。我们推导了估计因子、因子载荷和公共分量的收敛速度和极限分布。该理论是在大截面\（（N）\）和大时间维度\（（T）\）的框架内发展起来的，经典的因子分析不适用于此。我们证明了估计的公共分量是渐近正态的，其收敛速度等于（N）和（T）的平方根的最小值。估计因子及其载荷通常是正态的，尽管并非总是如此。估计因子和因子载荷的收敛速度可能比估计的公共分量的收敛速度更快。这些结果是在考虑到两个维度的相关性和异方差的一般条件下获得的。当特征误差是连续不相关且同方差时，可以得到更强大的结果。对于大（N）但固定（T），导出了一致性的充要条件。 引用于4评论引用于340文件 MSC公司： 62H25个 因子分析和主成分；对应分析 62第20页 统计学在经济学中的应用 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Bai}，《计量经济学》71，第1期，135--171（2003；Zbl 1136.62354） 全文： 内政部