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张伟国;刘文安;王英洛

关于可容许有效投资组合选择：模型和算法。 （英语） 兹比尔1131.91351

申请。数学。计算。 176，第1号，208-218（2006）.
摘要：Zhang和Nie讨论了风险资产的可容许有效投资组合选择问题。在风险资产和无风险资产的一般投资约束下，提出了可容许有效投资组合模型。可容许有效边界的闭式解由三种情况导出：无风险资产既可以仅借出，也可以借入，或既借出又借入。上下容许有效边界分别由乐观和悲观估计的预期收益和风险确定。

引用于7文件

MSC公司：

91G10型 投资组合理论

关键词：

投资组合选择;有效边界;可接受的回报;容许风险;贷款;借款
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{W.-G.Zhang}等人，应用。数学。计算。176，第1号，208--218（2006；Zbl 1131.91351）
全文： 内政部

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