杨森,A.J.E.M。;van Leeuwaarden,J.S.H。 高斯随机游走最大值的累积量。 (英语) Zbl 1131.60034号 随机过程应用。 117,第12期,1928-1959(2007). 设(X_1,X_2,\dots\)为独立随机变量,每个随机变量均具有正态分布,平均值(-\beta<0)和方差(1),并将(S_n:=X_1+\dots+X_n)与(S_0=0)放在一起。本文导出了最大值(M_beta:=max)的所有矩(以累积量表示)的显式表达式。这些显式表达式适用于(0<beta<2\sqrt{pi}),并以关于(beta\)at(0\)的Taylor级数形式给出,系数涉及Riemann-zeta函数。给出了\(P(M_\beta=0)\)、\(E(M_\beta)\)和\(\mathrm{Var}(M_\beta)\)的锐界。审核人:迈克尔·福尔克(瓦茨堡) 引用于9文件 理学硕士: 60克50 独立随机变量之和;随机游走 2006年11月 \(ζ(s)\)和\(L(s,\chi)\) 30B40码 复变函数的解析延拓 60G51型 具有独立增量的过程;Lévy过程 65B15号机组 数值分析中的Euler-Maclaruin公式 关键词:高斯随机游走;有史以来最大值;累积量;黎曼-泽塔函数;勒奇的超验;斯皮策的身份;Euler-Maclaruin求和;繁忙交通中的排队;布朗运动的等距采样 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.J.E.M.Janssen}和\textit{J.S.H.van Leeuwaarden},随机过程应用。117,第12号,1928年--1959年(2007年;Zbl 1131.60034) 全文: 内政部 链接 参考文献: [1] 阿巴特,J。;乔杜里,G.L。;Whitt,W.,根据Pollaczek公式计算GI/G/1等待时间分布及其累积量,Arch。埃利克特。尤贝特拉贡,47(波拉克泽克纪念卷),311-321(1993) [2] 阿布拉莫维茨,M。;Stegun,I.A.,《数学函数手册》(1970),多佛:纽约多佛 [3] Asmussen,S.,应用概率与队列(2003),Springer-Verlag:Springer-Verlag纽约·Zbl 1029.60001号 [4] Asmussen,S。;Glynn,P。;Pitman,J.,一维反射布朗运动模拟中的离散化误差,Ann.Appl。概率。,5, 875-896 (1995) ·Zbl 0853.65147号 [5] 南卡罗来纳州博斯特。;曼德尔鲍姆,A。;Reiman,M.I.,《大型呼叫中心的规模确定》,Oper。决议,52,17-34(2004)·兹比尔1165.90388 [6] 布罗迪,M。;Glasserman,P。;Kou,S.,离散屏障选项的连续性校正,数学。《金融》,7325-349(1997)·Zbl 1020.91020号 [7] De Bruijn,N.G.,《分析中的渐近方法》(1981),多佛出版社:纽约多佛出版社·兹伯利0556.41021 [8] Calvin,J.,《全局优化非自适应算法的平均性能》,J.Math。分析。申请。,191, 608-617 (1995) ·Zbl 0832.90103号 [9] Chang,J.T.,《关于小漂移随机行走的第一个阶梯高度的时刻》,Ann.Appl。概率。,2, 714-738 (1992) ·Zbl 0760.60064号 [10] Chang,J.T。;Peres,Y.,阶梯高度,高斯随机游动和黎曼-泽塔函数,Ann.Probab。,25, 787-802 (1997) ·Zbl 0880.60070号 [11] 陈,H。;Yao,D.D.,排队网络基础(2001),施普林格出版社:施普林格出版社,纽约·Zbl 0992.60003号 [12] Chernoff,H.,正态分布均值的序贯检验IV(离散情况),《数学年鉴》。统计人员。,36, 55-68 (1965) ·Zbl 0246.62084号 [13] 《概率论教程》(1974年),学术出版社:伦敦学术出版社·Zbl 0345.60003号 [14] Comtet,A。;Majumdar,S.N.,随机游走者最大值的精确渐近性,J.Stat.Mech。理论实验,P06013(2005)·Zbl 1459.82103号 [15] 埃尔德莱伊,A。;马格纳斯,W。;Oberhettinger,F。;Tricomi,F.G.,《高等超越功能》,第一卷(1953年),McGraw-Hill:McGraw-Hill纽约·Zbl 0051.30303号 [16] Feller,W.,《概率论及其应用导论》,第二卷(1971年),John Wiley&Sons:John Willey&Sons纽约·Zbl 0219.60003号 [17] 哈尔芬,S。;Whitt,W.,《具有多个指数服务器的队列的严重流量限制》,Oper。研究,29567-588(1981)·Zbl 0455.60079号 [18] 詹森,A.J.E.M。;van Leeuwaarden,J.S.H.,《论Lerch的超验与高斯随机行走》,Ann.Appl。概率。,17, 421-439 (2007) ·Zbl 1219.60046号 [19] A.J.E.M.Janssen,J.S.H.van Leeuwaarden,B.Zwart,Halfin-Whitt机制下多服务器队列的修正渐近性(提交出版);A.J.E.M.Janssen,J.S.H.van Leeuwaarden,B.Zwart,Halfin-Whitt机制下多服务器队列的修正渐近性(提交出版)·Zbl 1152.90388号 [20] Jelenković,P。;曼德尔鲍姆,A。;Momčilović,P.,具有多个确定性服务器的队列的高流量限制,排队系统。,47, 54-69 (2004) ·Zbl 1048.60069号 [21] Kingman,J.F.C.,《斯皮策恒等式的使用及其在概率理论中的应用》,J.Aust。数学。《社会学杂志》,2345-356(1962)·Zbl 0122.13801号 [22] Kingman,J.F.C.,《排队论中的重交通近似》(Smith,W.L.;Wilkinson,W.,《拥挤理论公报》,北卡罗来纳大学出版社,Chapel Hill(1965),137-169·Zbl 0189.51604号 [23] Lindley,D.,《单服务器队列理论》,Proc。剑桥菲洛斯。《社会学杂志》,48,277-289(1952)·兹比尔0046.35501 [24] Siegmund,D.,《序列分析:测试和置信区间》,高级应用。概率。,11, 701-719 (1979) ·Zbl 0422.60053号 [25] Siegmund,D.,某些随机行走问题中的修正扩散近似(1985),Springer-Verlag:Springer-Verlag纽约·Zbl 0422.60053号 [26] Spitzer,F.L.,组合引理及其在概率论中的应用,Trans。阿默尔。数学。《社会学杂志》,82,323-339(1956)·Zbl 0071.13003号 [27] Szegö,G.,《柏林数学》(Sitzungsberichte der Berliner Math)。Gesellschaft,22,50-64(1922),《论文集》,第1卷,Birkhäuser,波士顿,第645-662页 [28] Whitt,W.,《排队的重交通极限定理:一项调查》,(《经济与数学系统讲义》,第98卷(1974年),Springer-Verlag:Springer-Verlag New York),307-350·Zbl 0295.60081号 [29] Wijsman,R.A.,正态变量的超调,序贯分析。,23, 275-284 (2004) ·Zbl 1146.62311号 [30] Whittaker,E.T。;Watson,G.N.,《现代分析课程》(1963),剑桥大学出版社:剑桥大学出版社·Zbl 0108.26903号 [31] Woodroof,M.,《序列分析中的非线性更新理论》(1982年),工业和应用数学学会:费城工业与应用数学学会·Zbl 0487.62062号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。