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随机向量和随机过程的弱稳定性和广义弱卷积。 (英语) Zbl 1124.60003号

Dee(编辑)等,《动力学与随机学》。为纪念M.S.Keane而举行的节日庆典。2005年1月3日至7日,在迈克·S·基恩(Mike S.Keane)65岁生日之际,荷兰埃因霍温(Eindhoven)举行的“动力系统、概率论和统计力学”(Dynamic systems,probability theory,and statistical mechanics)会议上,论文选自演讲稿。俄亥俄州比奇伍德:IMS,数理统计研究所(ISBN 0-940600-64-1/pbk)。数理统计研究所讲义-专题论文系列48,109-118(2006)。
摘要:一个随机向量X(X)对于所有\(a,b\ in \mathbb R\)存在一个随机变量\(Theta\),使得\(a{mathbf X}+b{mathbfX}'\ overset{d}{=}{mathbf-X}\Theta\。这是等效的[参见J.K.Misiewicz和K.OleszkiewiczK.乌尔巴尼克,学生数学。167,第3期,195-213(2005年;Zbl 1063.60017号)]条件是所有随机变量(Q_1,Q_2)都存在一个随机变量(Theta),这样\[{\mathbf X}Q_1+{\mathbf X}'Q_2\超集{d}{=}{\mathpf X}\θ,\标签\(*\)\]其中\({\mathbf X},{\mathbf X}',Q_1,Q_2,\Theta\)是独立的。本文定义了由公式(L(Q_1)oplus_{\mu}L(Q_2)=L(Theta)定义的测度的广义卷积,如果方程(*)适用于({\mathbf_X},Q_1,Q_2,Theta)和(mu={\mathcal-L}(Theta,))。我们在这里研究了这个卷积的基本性质,(oplus{mu})-无限可分分布,(oppus{muneneneep)-稳定分布的基本性质并给出了一系列例子。
关于整个系列,请参见[Zbl 1113.60008号].

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60A10英寸 概率测度理论
60B05型 拓扑空间上的概率测度
60E05型 概率分布:一般理论
60E07型 无限可分分布;稳定分布
60E10型 特性函数;其他变换
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