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克里斯蒂安·索内松

对一些指数加权移动平均方法的评估。 （英语） Zbl 1117.62505号

J.应用。斯达。 30，第10期，1115-1133（2003）.
摘要：许多不同领域都注意到统计监测的必要性，应用实例包括检测疾病发病率增加、检测辐射水平增加以及检测商业周期领先指数的转折点。在所有情况下，如果提前发出警报，则可以采取预防措施。针对单侧和双侧情况，研究了用于监测过程以检测均值偏移的EWMA（指数加权移动平均）方法的几种版本。还研究了使用屏障进行单侧报警统计的效果。一个重要问题是不同类型的报警限值的影响。考虑了适用于不同类型应用的不同评估方法，如预期延迟、ARL（^1）；，成功检测的概率和报警的预测值，概括了这些方法的特点。给出了固定ARL0和固定虚警概率下的大规模仿真研究结果。从推理的角度来看，这些方法的单面版本和双面版本之间似乎存在着重大差异。结果表明，在绝大多数应用中，通常被认为是一种方便的近似方法，比精确的方法更可取。

引用于15文件

MSC公司：

62页99 统计学的应用
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
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\textit{C.Sonesson}，J.Appl（J·应用）。Stat.30，No.10，1115--1133（2003；Zbl 1117.62505）
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