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乌穆特·奥尔古纳;穆贝策尔·德米雷克勒

跳跃马尔可夫线性系统转移概率估计的在线序贯算法。 （英语） Zbl 1114.93103号

Automatica公司 42，第10期，1735-1744（2006）.
摘要：本文描述了一种估计跳跃马尔可夫线性系统转移概率的新方法。新算法使用随机逼近型递归来最小化转移概率的似然函数和真似然函数之间的Kullback-Leibler发散。由于不可能计算转移概率的似然函数，因此使用了一种不完全数据范式，该范式以前曾应用于隐马尔可夫模型的类似问题。该算法与现有算法的不同之处在于，它假设转移概率是确定性的量，而现有方法将其视为具有先验分布的随机变量。

引用于9文件

MSC公司：

93E25型 随机控制中的计算方法（MSC2010）
93E20型 最优随机控制
93C55美元 离散时间控制/观测系统
93二氧化碳 控制理论中的线性系统

关键词：

跳跃马尔可夫线性系统;Kullback-Leibler距离测量;转移概率;随机近似
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛U.Orguner｝和\textit｛M.Demirekler｝，Automatica 42，编号10，1735-1744（2006年；Zbl 1114.93103）
全文： 内政部

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