乔治·E·普里米塞里。 时变结构向量自回归与货币政策。 （英语） Zbl 1106.91047号 经济收益率。螺柱。 72，第3期，821-852（2005）。 概要：美国经济的货币政策和私营部门行为被建模为时变结构向量自回归，其中时间变化的来源是创新的系数和方差协方差矩阵。本文针对方差-协方差矩阵的运动规律开发了一种新的、简单的建模策略，并提出了一种用于模型似然/后验数值评估的高效马尔可夫链蒙特卡罗算法。主要的实证结论是：（1）在过去40年中，系统性和非系统性货币政策都发生了变化，特别是利率对通货膨胀和失业的系统性反应呈现出更加激进的趋势，尽管存在显著的波动；（2） 这对其他经济体的影响微乎其微。在解释美国近期经济史上的高通胀和失业事件方面，外部非政策冲击所起的作用似乎比利率政策更为重要。 引用于2评论引用于167文件 MSC公司： 91B64型 宏观经济理论（货币模型、税收模型） 91磅82 统计方法；经济指标与措施 关键词：私营部门;方差协方差矩阵;马尔可夫链蒙特卡罗算法 软件：bvarsv型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.E.Primiceri}，《经济学评论》。螺柱72，编号3，821--852（2005；Zbl 1106.91047） 全文： 内政部