温德尔·弗莱明。;H.Mete Soner公司 受控马尔可夫过程和粘度解。第2版。 （英语） Zbl 1105.60005号 随机建模与应用概率25.纽约州纽约市：施普林格出版社（ISBN 0-387-26045-5/hbk；978-1-4419-278-2/pbk；0-387-31071-1/电子书）。第十七章，第428页。（2006年）。 这本经典的书旨在介绍连续时间Markov过程的最优随机控制和Hamilton-Jacobi-Bellman偏微分方程的粘性解理论。作者用动态规划方法研究随机控制问题。本文介绍了确定性最优控制问题的动态规划，以及相应的粘性解理论。新的第10章介绍了随机最优控制在投资组合优化和不完全市场衍生品定价中的作用。第一版第6章（1993年；兹比尔0773.60070)已完全重写，以强调对数转换和风险敏感性之间的关系。新的第11章简要介绍了双控制器零和微分对策。还讨论了Hamilton-Jacobi-Bellman偏微分方程的受控马尔可夫扩散过程和粘性解。作者试图通过示例和选择性材料，将随机控制理论与其他数学领域（如大偏差理论）以及工程、物理、管理和金融应用联系起来。在第二版中，增加了关于数学金融应用的新材料。还简要介绍了风险敏感控制理论、非线性H∞控制和微分对策。审核人：帕维尔·加佩夫（柏林） 引用于三评论引用于782文件 MSC公司： 60-02 概率论相关研究综述（专著、调查文章） 60J25型 一般状态空间上的连续时间Markov过程 93E20型 最优随机控制 91A05型 2人游戏 91A23型 微分对策（博弈论方面） 91G80型 其他理论的金融应用 关键词：哈密尔顿-雅可比-贝尔曼方程;动态规划;受控马尔可夫扩散过程;控制问题;半群的无穷小生成元;随机微分方程;粘度溶液理论;双控制器零和微分对策 引文：Zbl 0773.60070号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{W.H.Fleming}和\textit{H.M.Soner}，受控马尔可夫过程和粘度解。第二版，纽约州纽约市：Springer（2006；Zbl 1105.6005） 全文： 内政部