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安德烈亚斯·查纳卡斯

具有失真风险度量的动态资本配置。 （英语） Zbl 1103.91316号

保险。数学。经济。 35，第2期，223-243（2004）.
摘要：Tsanakas和Barnett【保险：数学和经济学33，239（2003）】采用了合作博弈论的概念【Aumann和Shapley，非原子博弈的价值。普林斯顿大学出版社，普林斯顿】，将风险资本分配到集合负债投资组合，使用失真风险度量【保险：数学与经济学21（2）、173（1997）】时。在本文中，我们将先前获得的结果概括为三个方向。首先，我们考虑到非线性投资组合的存在。其次，基于相关序的概念[ASTIN公告26（2），201（1996）]，我们开始讨论依赖结构、资本分配和定价之间的联系，并放弃了对概率分布连续性的限制性假设。最后，我们将资本配置方法推广到动态环境中，并通过一个数值示例得出结论。

引用于34文件

MSC公司：

91年12月 合作游戏
91B30型 风险理论，保险（MSC2010）

关键词：

资本配置;风险管理;合作游戏;失真概率;相关顺序
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Tsanakas}，保险。数学。经济。35，第2号，223--243（2004；Zbl 1103.91316）
全文： 内政部 链接

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