哈拉尔德·鲍尔;乌尔里希·里德 具有时滞的随机控制问题。 （英语） Zbl 1098.93034号 数学。方法操作。物件。 62，第3期，411-427（2005）. 摘要：我们考虑由时滞随机微分方程描述的系统的最优控制问题。我们描述了某些此类系统的条件，在这些条件下，随机控制问题成为有限维的。这些条件通过三个应用程序进行了说明。首先，我们解决了一些具有时滞的线性二次型问题。然后，我们在具有时滞的金融市场中找到了最优消费率。最后，我们显式地解决了ATM通信网络中由准入控制引起的具有延迟的确定性流体问题。 引用于9文件 MSC公司： 93E03型 控制理论中的随机系统（一般） PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit｛H.Bauer｝和\textit｛U.Rieder｝，数学。方法操作。第62号决议，第3411-427号（2005年；兹bl 1098.93034） 全文： 内政部 参考文献： [1] Bauer H（2004）具有延迟动力学的受控随机网络的流体近似。乌尔姆大学博士论文 [2] Elsanosi I.，Øksendal B.，Sulem A（2001）一些可解的时滞随机控制问题。Stoch Stoch代表71:69–89·Zbl 0999.93072号 [3] Elsanousi I，Larssen B（2001）时滞随机系统部分观测下的最优消费（预印本） [4] Fendick KW，Rodrigues MA（1994），具有延迟反馈的不同源自适应速率控制的渐近分析。IEEE Trans-Inf理论40（4）：2008–2025·Zbl 0833.90040号 ·数字对象标识代码：10.1109/18.340473 [5] Fleming WH，Soner HM（1993），受控马尔可夫过程和粘度解。施普林格，柏林-海德堡-纽约·Zbl 0773.60070号 [6] Gihman II，Skorokhod AV（1979）受控随机过程。施普林格，柏林-海德堡-纽约 [7] Kolmanovski（\breve{\imath}）VB，Sha（\breve{\imath}）khet LE（1996）《后效系统的控制》。收录：数学专著翻译，第157卷。美国数学学会，罗德岛州普罗维登斯 [8] Korn R、Korn E（1999）《期权选择与投资组合优化——金融数学的现代方法》。视图（Vieweg）·Zbl 0924.90020号 [9] Larssen B（2002）时滞系统随机控制中的动态规划。Stoch Stoch代表74（3–4）：651–673·Zbl 1022.34075号 [10] Larssen B，Risebro NH（2003）具有有限维随机时滞方程的控制问题的HJB-方程何时成立？。Stoch Ana应用程序21（3）：643–671·Zbl 1052.60051号 ·doi:10.1081/SAP-12000430 [11] Mohammed SE（1984）随机泛函微分方程。波士顿皮特曼·Zbl 0584.60066号 [12] Øksendal B，Sulem A（2001）随机时滞系统最优控制的最大值原理，及其在金融中的应用。收录人：Menaldi JM、Rofman E、Sulem A.（编辑）。最优控制和偏微分方程。IOS出版社，阿姆斯特丹，第64-79页·Zbl 1054.93531号 [13] Yong J，Zhou XY（1999）随机控制。施普林格，柏林-海德堡-纽约 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。