张伟国;聂赞坎 关于可容许有效投资组合选择问题。 （英语） 兹比尔1098.91065 申请。数学。计算。 159，第2期，357-371（2004）. 摘要：由于影响金融市场的不确定性因素，无法准确预测资产的预期收益和风险。本文在假设资产的预期收益和风险具有可容许误差以反映实际投资行为中的不确定性的前提下，提出了可容许有效投资组合模型。可容许有效投资组合的上下限可由投资组合的预期收益和风险从可容许误差的上下限的利差来定义。当不允许卖空时，显式地导出了允许的有效投资组合边界。给出了一个投资组合选择问题的数值例子，以说明我们提出的有效方法和途径。 引用于1审查引用于27文件 MSC公司： 91克10 投资组合理论 90C20个 二次规划 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 关键词：投资组合选择;高效前沿;容许误差;二次规划 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit｛W.Zhang｝和\textit｛Z.Nie｝，申请。数学。计算。159，第2号，357--371（2004；Zbl 1098.91065） 全文： 内政部 参考文献： [1] Markowitz，H.M.，《投资组合选择》，J.Finance，77-91（1952） [2] Markowitz，H.M.，《投资组合选择：投资的有效多元化》（1959年），威利出版社，威利纽约 [3] 夏普，W.F.，《投资组合理论与资本市场》（1970），麦格劳-希尔：麦格劳–希尔纽约 [4] Markowitz，H.M.，《投资组合选择和资本市场分析》（1987年），巴西尔·布莱克威尔：巴西尔·布雷威尔牛津·Zbl 0757.90003号 [5] Merton，R.C.，《有效前沿的分析推导》，J.Financ。数量。Ana，1851-1872（1972） [6] Szegö，G.P.，投资组合理论（1980），学术出版社：纽约学术出版社·Zbl 0438.90042号 [7] Perold，A.F.，《大规模投资组合优化》，《管理》。科学，30，1143-1160（1984）·Zbl 0548.90008号 [8] Pang，J.S.，一类投资组合选择问题的一种新的有效算法，Oper。Res，28，754-767（1980）·Zbl 0451.90011号 [9] 埃尔顿·H·J。；Gruber，N.J.，《现代投资组合理论与投资分析》（1991），John Wiley&Sons：John Willey&Sons New York [10] Bomze，I.M.，《关于标准二次优化问题》，J.Glob。Optim，13，369-387（1998）·Zbl 0916.90214号 [11] Vörös，J.，《投资组合分析——有效投资组合前沿的分析推导》，欧洲期刊Oper。Res，203，294-300（1986年）·兹伯利0582.90006 [12] 贝斯特，M.J。；Grauer，R.R.，均值-方差问题受一般线性约束时的有效集数学，J.Econ。公交车，42，105-120（1990） [13] 贝斯特，M.J。；Hluskova，J.，《有限资产的有效边界》，数学。方法操作。Res，52，195-212（2000）·Zbl 1103.91343号 [14] Xia，Y.S。；刘，B.D。；Wang，S.Y。；赖，K.K.，一种具有预期回报顺序的投资组合选择新模型，计算。操作。Res，27，409-422（2000）·兹比尔1063.91519 [15] 巴列斯特罗，E。；Romero，C.，《投资组合选择：折衷编程解决方案》，J.Oper。Res.Society，第47期，第1377-1386页（1996年）·Zbl 0863.90013号 [16] Nayoa，K。；Hiroshi，K.，《求解具有密集非可分解协方差矩阵的大规模均值-方差模型》，J.Oper。Res.Soc.Jpn，44，251-260（2001）·Zbl 1052.90046号 [17] 田中，H。；郭，P。；Türken，I.Burhan，基于模糊概率和可能性分布的投资组合选择，模糊集系统，111387-397（2000）·Zbl 1028.91551号 [18] 魏强。；王，R。；徐斌，《数学规划理论》（1991），北京航空航天大学出版社：北京航空航天学院出版社 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。